Сравнение IMVU.L с MIVO.L
IMVU.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)) and MIVO.L (Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS) are both Europe Equities funds - IMVU.L tracks the MSCI Europe Minimum Volatility (EUR Optimized) Net Index while MIVO.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMVU.L returned 12.40%/yr vs 12.44%/yr for MIVO.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IMVU.L charges 0.25%/yr vs 0.13%/yr for MIVO.L.
Доходность
Сравнение доходности IMVU.L и MIVO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMVU.L торгуется в USD, в то время как MIVO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIVO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IMVU.L на уровне 5.27% и MIVO.L на уровне 5.27%.
IMVU.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 4.22%
- С начала года
- 5.27%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MIVO.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 4.48%
- С начала года
- 5.27%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 5.25%
Сравнение доходности по годам IMVU.L и MIVO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IMVU.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | 5.27% | 26.03% | 5.02% | 7.89% |
MIVO.L Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS | 5.27% | 26.41% | 4.73% | 8.23% |
Correlation
The correlation between IMVU.L and MIVO.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between IMVU.L and MIVO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVU.L vs. MIVO.L — Ранг доходности на риск
IMVU.L
MIVO.L
Сравнение IMVU.L c MIVO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (IMVU.L) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVU.L | MIVO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 2.38 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVU.L и MIVO.L
Максимальная просадка IMVU.L за все время составила -10.74%, что меньше максимальной просадки MIVO.L в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVU.L и MIVO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVU.L | MIVO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.74% | -38.21% | +27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -9.04% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.42% | -10.08% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -4.18% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -11.82% | +8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.47% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVU.L и MIVO.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (IMVU.L) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что IMVU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIVO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVU.L | MIVO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.17% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 9.10% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 10.97% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 14.32% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 15.14% | -3.00% |
Сравнение комиссий IMVU.L и MIVO.L
IMVU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MIVO.L в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVU.L и MIVO.L
Ни IMVU.L, ни MIVO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IMVU.L and MIVO.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIVO.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIVO.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for IMVU.L.
IMVU.L tracks MSCI Europe Minimum Volatility (EUR Optimized) Net Index, while MIVO.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IMVU.L and 0.13% for MIVO.L.
Подберите оптимальное распределение для IMVU.L и MIVO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор