Сравнение IMTG с MBSX
IMTG (Invesco Agency MBS ETF) and MBSX (Regan Fixed Rate MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IMTG charges 0.22%/yr vs 0.40%/yr for MBSX.
Доходность
Сравнение доходности IMTG и MBSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMTG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMTG и MBSX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | -0.35% |
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | -1.67% |
Correlation
The correlation between IMTG and MBSX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMTG vs. MBSX — Ранг доходности на риск
IMTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MBSX
Сравнение IMTG c MBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agency MBS ETF (IMTG) и Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMTG | MBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMTG и MBSX
Максимальная просадка IMTG за все время составила -2.85%, что меньше максимальной просадки MBSX в -27.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTG и MBSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMTG | MBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.85% | -27.57% | +24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -24.14% | +23.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -6.90% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTG и MBSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMTG | MBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 52.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 54.86% | -50.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 54.52% | -49.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 54.52% | -49.80% |
Сравнение комиссий IMTG и MBSX
IMTG берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MBSX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTG и MBSX
Дивидендная доходность IMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности MBSX в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 1.28% | 0.00% |
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 3.52% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
IMTG and MBSX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMTG is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMTG is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for MBSX.
MBSX has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.28% for IMTG.
They also come from different issuers: Invesco and Regan. Their fees differ too: 0.22% for IMTG and 0.40% for MBSX.
Подберите оптимальное распределение для IMTG и MBSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор