Сравнение IMTG с MBSX
IMTG (Invesco Agency MBS ETF) and MBSX (Regan Fixed Rate MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IMTG charges 0.22%/yr vs 0.40%/yr for MBSX.
Доходность
Сравнение доходности IMTG и MBSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMTG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBSX
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMTG и MBSX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | -1.48% |
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 4.98% |
Correlation
The correlation between IMTG and MBSX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMTG vs. MBSX — Ранг доходности на риск
IMTG
MBSX
Сравнение IMTG c MBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agency MBS ETF (IMTG) и Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTG | MBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.11 | 0.20 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок IMTG и MBSX
Максимальная просадка IMTG за все время составила -2.85%, что меньше максимальной просадки MBSX в -27.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTG и MBSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMTG | MBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.85% | -27.57% | +24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -22.59% | +20.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -6.16% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTG и MBSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMTG | MBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 42.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 51.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 54.25% | -49.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 55.26% | -50.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 55.26% | -50.52% |
Сравнение комиссий IMTG и MBSX
IMTG берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MBSX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTG и MBSX
Дивидендная доходность IMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности MBSX в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 0.85% | 0.00% |
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 3.44% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
IMTG and MBSX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMTG is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMTG is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for MBSX.
MBSX has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.85% for IMTG.
They also come from different issuers: Invesco and Regan. Their fees differ too: 0.22% for IMTG and 0.40% for MBSX.
Подберите оптимальное распределение для IMTG и MBSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор