Сравнение IMSU.L с 500P.L
IMSU.L (iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and 500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IMSU.L is a Materials fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while 500P.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMSU.L returned 6.56%/yr vs 12.74%/yr for 500P.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMSU.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for 500P.L.
Доходность
Сравнение доходности IMSU.L и 500P.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMSU.L торгуется в GBp, в то время как 500P.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500P.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMSU.L показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у 500P.L с доходностью 7.24%.
IMSU.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 10.77%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
500P.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMSU.L и 500P.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSU.L iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 10.77% | 3.37% | 0.69% | 6.26% | -1.35% | 28.63% | 14.85% |
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 7.24% | 7.74% | 28.94% | 23.30% | -12.86% | 34.04% | 11.40% |
Correlation
The correlation between IMSU.L and 500P.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between IMSU.L and 500P.L has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMSU.L vs. 500P.L — Ранг доходности на риск
IMSU.L
500P.L
Сравнение IMSU.L c 500P.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMSU.L | 500P.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.62 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 5.02 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMSU.L и 500P.L
Максимальная просадка IMSU.L за все время составила -33.22%, что больше максимальной просадки 500P.L в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSU.L и 500P.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMSU.L | 500P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.22% | -20.32% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -10.81% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | -20.32% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -20.32% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -1.53% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -4.10% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.49% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMSU.L и 500P.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что IMSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500P.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMSU.L | 500P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 3.56% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 8.57% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 11.52% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 14.97% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 15.03% | +9.89% |
Сравнение комиссий IMSU.L и 500P.L
IMSU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии 500P.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMSU.L и 500P.L
Ни IMSU.L, ни 500P.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IMSU.L and 500P.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500P.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500P.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IMSU.L.
IMSU.L is categorized as Materials, while 500P.L is S&P 500. IMSU.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while 500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.15% for IMSU.L and 0.07% for 500P.L.
Подберите оптимальное распределение для IMSU.L и 500P.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор