PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMPUF с FRES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMPUF с FRES.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMPUF (Impala Platinum Holdings Ltd) and FRES.L (Fresnillo plc) are both stocks. Both operate in the Other Precious Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, IMPUF returned -1.71%/yr vs 31.83%/yr for FRES.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMPUF и FRES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impala Platinum Holdings Ltd (IMPUF) и Fresnillo plc (FRES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMPUF торгуется в USD, в то время как FRES.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMPUF показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у FRES.L с доходностью -3.09%.

IMPUF

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-11.27%
6 месяцев
20.64%
1 год
91.01%
3 года*
18.89%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
—

FRES.L

1 день
-3.97%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
19.71%
1 год
162.44%
3 года*
75.86%
5 лет*
31.83%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMPUF и FRES.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IMPUF
Impala Platinum Holdings Ltd		-11.27%200.45%12.15%-60.02%-5.41%12.03%50.30%410.99%
FRES.L
Fresnillo plc		-3.09%511.09%4.36%-29.44%-7.20%-19.52%84.40%-32.25%

Correlation

The correlation between IMPUF and FRES.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2019 г.

0.14

The correlation between IMPUF and FRES.L shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMPUF:

$12.15B

FRES.L:

£23.34B

EPS

IMPUF:

-$9.66

FRES.L:

£2.08

Коэффициент P/S

IMPUF:

0.06

FRES.L:

2.91

Коэффициент P/B

IMPUF:

0.13

FRES.L:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

IMPUF:

$188.26B

FRES.L:

£8.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMPUF:

$17.78B

FRES.L:

£3.75B

EBITDA (12 мес.)

IMPUF:

$29.69B

FRES.L:

£3.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impala Platinum Holdings Ltd

Fresnillo plc

Часто сравнивают с IMPUF:
IMPUF с BAB.LIMPUF с CAPRIMPUF с STXIMPUF с AAF.LIMPUF с AII.TOIMPUF с ANGPYIMPUF с B
Часто сравнивают с FRES.L:
FRES.L с HOC.LFRES.L с AGFRES.L с HLFRES.L с SSLN.LFRES.L с SILG.LFRES.L с SLVPFRES.L с FVI.TO

Доходность на риск

IMPUF vs. FRES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMPUF
Ранг доходности на риск IMPUF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMPUF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMPUF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMPUF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMPUF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMPUF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FRES.L
Ранг доходности на риск FRES.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRES.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRES.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRES.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRES.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRES.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMPUF c FRES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impala Platinum Holdings Ltd (IMPUF) и Fresnillo plc (FRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMPUFFRES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.86

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.13

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

4.93

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

11.57

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMPUF vs. FRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMPUF на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FRES.L равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMPUF и FRES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMPUFFRES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.86

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.70

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.22

+0.21

Просадки

Сравнение просадок IMPUF и FRES.L

Максимальная просадка IMPUF за все время составила -80.80%, что меньше максимальной просадки FRES.L в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPUF и FRES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMPUFFRES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.80%

-86.78%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.87%

-32.72%

-10.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.31%

-34.38%

-24.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.84%

-55.86%

-23.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.20%

-28.54%

-10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.79%

-45.56%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.51%

13.98%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IMPUF и FRES.L

Текущая волатильность для Impala Platinum Holdings Ltd (IMPUF) составляет 17.55%, в то время как у Fresnillo plc (FRES.L) волатильность равна 20.68%. Это указывает на то, что IMPUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMPUFFRES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.55%

20.68%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.16%

43.88%

+17.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.74%

56.52%

+21.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.06%

45.17%

+18.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.33%

45.34%

+61.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMPUF и FRES.L

Дивидендная доходность IMPUF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности FRES.L в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRES.L
Fresnillo plc		3.00%2.00%1.35%1.98%2.44%2.66%1.00%2.35%3.49%1.74%0.74%0.47%
IMPUF
Impala Platinum Holdings Ltd		1.78%0.00%0.00%6.80%7.85%10.80%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMPUF и FRES.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impala Platinum Holdings Ltd и Fresnillo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
60.36B
2.59B
(IMPUF) Общая выручка
(FRES.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IMPUF значения в USD, FRES.L значения в GBp

Сравнение рентабельности IMPUF и FRES.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Impala Platinum Holdings Ltd и Fresnillo plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
22.1%
57.7%
Активы портфеля
IMPUF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 13.35B при выручке в 60.36B, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.

FRES.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

IMPUF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 13.33B при выручке в 60.36B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

FRES.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 53.5%.

IMPUF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в 9.25B при выручке в 60.36B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

FRES.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила о чистой прибыли в 994.96M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.

Часто задаваемые вопросы

IMPUF and FRES.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMPUF и FRES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор