PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMID.L с WOSC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMID.L с WOSC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) and WOSC.L (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both Global Equities funds from State Street - IMID.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WOSC.L tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMID.L returned 10.97%/yr vs 6.89%/yr for WOSC.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IMID.L charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for WOSC.L.

Доходность

Сравнение доходности IMID.L и WOSC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMID.L торгуется в USD, в то время как WOSC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WOSC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMID.L показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у WOSC.L с доходностью 13.97%.

IMID.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.70%
1 год
30.09%
3 года*
20.83%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

WOSC.L

1 день
0.66%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.97%
6 месяцев
15.53%
1 год
32.28%
3 года*
17.85%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMID.L и WOSC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		12.35%22.16%16.31%21.65%-17.64%17.85%16.14%25.35%-9.90%
WOSC.L
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		13.97%20.20%7.59%15.76%-18.52%15.21%15.67%26.98%-16.41%

Correlation

The correlation between IMID.L and WOSC.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г.

0.84

The correlation between IMID.L and WOSC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMID.L и WOSC.L

Секторы
IMID.L
WOSC.L

Промышленность

19.5%
20.5%

Финансовые услуги

13.0%
13.6%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.9%

Потребительский защитный сектор

9.7%
4.2%

Здравоохранение

9.6%
9.5%

Технологии

9.6%
13.4%

Сырьевые материалы

8.2%
8.2%

Недвижимость

8.0%
8.2%

Коммунальные услуги

3.3%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.0%

Энергетика

1.6%
5.6%

Промышленность

IMID.L
19.5%
WOSC.L
20.5%

Финансовые услуги

IMID.L
13.0%
WOSC.L
13.6%

Потребительский циклический сектор

IMID.L
9.7%
WOSC.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

IMID.L
9.7%
WOSC.L
4.2%

Здравоохранение

IMID.L
9.6%
WOSC.L
9.5%

Технологии

IMID.L
9.6%
WOSC.L
13.4%

Сырьевые материалы

IMID.L
8.2%
WOSC.L
8.2%

Недвижимость

IMID.L
8.0%
WOSC.L
8.2%

Коммунальные услуги

IMID.L
3.3%
WOSC.L
2.8%

Коммуникационные услуги

IMID.L
3.1%
WOSC.L
3.0%

Энергетика

IMID.L
1.6%
WOSC.L
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI IMI

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с IMID.L:
IMID.L с ACWIIMID.L с VTIMID.L с ACWI.LIMID.L с SWLD.LIMID.L с SWRD.LIMID.L с IWDA.LIMID.L с FGQD.L
Часто сравнивают с WOSC.L:
WOSC.L с WLDS.LWOSC.L с AGT.LWOSC.L с VWRA.LWOSC.L с USSC.LWOSC.L с URTHWOSC.L с SPYWOSC.L с IWDA.AS

Доходность на риск

IMID.L vs. WOSC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WOSC.L
Ранг доходности на риск WOSC.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOSC.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOSC.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOSC.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOSC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOSC.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMID.L c WOSC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMID.LWOSC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.27

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.37

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.56

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

12.92

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMID.L vs. WOSC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMID.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WOSC.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMID.L и WOSC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMID.LWOSC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.27

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.38

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.43

+0.13

Просадки

Сравнение просадок IMID.L и WOSC.L

Максимальная просадка IMID.L за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки WOSC.L в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и WOSC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMID.LWOSC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-42.76%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-9.03%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-20.19%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-31.13%

+5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

0.00%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-7.26%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.49%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IMID.L и WOSC.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) составляет 3.74%, в то время как у SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что IMID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMID.LWOSC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.15%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

10.50%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

14.16%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

18.12%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

22.16%

-0.93%

Сравнение комиссий IMID.L и WOSC.L

IMID.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WOSC.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMID.L и WOSC.L

Ни IMID.L, ни WOSC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IMID.L and WOSC.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMID.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMID.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for WOSC.L.

IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WOSC.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD. Their fees differ too: 0.40% for IMID.L and 0.45% for WOSC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMID.L и WOSC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор