PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMID.L с ENGE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMID.L с ENGE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) and ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IMID.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ENGE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMID.L returned 20.83%/yr vs 20.65%/yr for ENGE.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IMID.L charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for ENGE.L.

Доходность

Сравнение доходности IMID.L и ENGE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMID.L торгуется в USD, в то время как ENGE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMID.L показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у ENGE.L с доходностью 33.14%.

IMID.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.70%
1 год
30.09%
3 года*
20.83%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

ENGE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
-3.05%
С начала года
33.14%
6 месяцев
30.54%
1 год
56.86%
3 года*
20.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMID.L и ENGE.L

2026 (YTD)2025202420232022
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		12.35%22.16%16.31%21.65%-14.08%
ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		33.14%29.19%-10.70%11.50%11.78%

Correlation

The correlation between IMID.L and ENGE.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.32

The correlation between IMID.L and ENGE.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI IMI

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с IMID.L:
IMID.L с ACWIIMID.L с VTIMID.L с ACWI.LIMID.L с SWLD.LIMID.L с SWRD.LIMID.L с IWDA.LIMID.L с FGQD.L
Часто сравнивают с ENGE.L:
ENGE.L с GUNRENGE.L с XDWT.LENGE.L с IXCENGE.L с SWRD.LENGE.L с ANRJ.LENGE.L с CWEU.LENGE.L с IUES.L

Доходность на риск

IMID.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ENGE.L
Ранг доходности на риск ENGE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGE.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGE.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGE.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMID.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMID.LENGE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.54

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.10

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

5.77

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

18.32

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMID.L vs. ENGE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMID.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENGE.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMID.L и ENGE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMID.LENGE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.69

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IMID.L и ENGE.L

Максимальная просадка IMID.L за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки ENGE.L в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и ENGE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMID.LENGE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-24.19%

-15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-9.81%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-23.33%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-5.80%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-6.42%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.10%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IMID.L и ENGE.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) составляет 3.74%, в то время как у SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что IMID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMID.LENGE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

8.27%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

19.10%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

22.34%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

24.32%

-8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

24.32%

-3.09%

Сравнение комиссий IMID.L и ENGE.L

IMID.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ENGE.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMID.L и ENGE.L

Ни IMID.L, ни ENGE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IMID.L and ENGE.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for IMID.L.

IMID.L is categorized as Global Equities, while ENGE.L is Energy Equities. IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.40% for IMID.L and 0.18% for ENGE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMID.L и ENGE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор