PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMEU.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMEU.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMEU.L (iShares MSCI Europe UCITS Dist) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds from iShares - IMEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMEU.L returned 10.63%/yr vs 14.62%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IMEU.L charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности IMEU.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMEU.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMEU.L показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.19%.

IMEU.L

1 день
0.82%
1 месяц
3.92%
С начала года
6.98%
6 месяцев
9.21%
1 год
20.02%
3 года*
14.37%
5 лет*
10.63%
10 лет*
10.70%

IEDL.L

1 день
0.03%
1 месяц
4.86%
С начала года
13.19%
6 месяцев
15.86%
1 год
36.33%
3 года*
21.75%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMEU.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		6.98%26.50%4.39%13.45%-2.93%17.55%2.64%20.21%-6.62%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.19%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%14.87%-10.37%

Correlation

The correlation between IMEU.L and IEDL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between IMEU.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMEU.L и IEDL.L

Секторы
IMEU.L
IEDL.L

Финансовые услуги

23.1%
22.6%

Промышленность

19.3%
17.0%

Здравоохранение

13.1%
12.3%

Технологии

9.5%
12.2%

Потребительский защитный сектор

8.4%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.4%
6.2%

Сырьевые материалы

5.6%
6.2%

Энергетика

5.1%
5.1%

Коммунальные услуги

4.8%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.7%

Недвижимость

0.8%
0.6%

Финансовые услуги

IMEU.L
23.1%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

IMEU.L
19.3%
IEDL.L
17.0%

Здравоохранение

IMEU.L
13.1%
IEDL.L
12.3%

Технологии

IMEU.L
9.5%
IEDL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

IMEU.L
8.4%
IEDL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

IMEU.L
6.4%
IEDL.L
6.2%

Сырьевые материалы

IMEU.L
5.6%
IEDL.L
6.2%

Энергетика

IMEU.L
5.1%
IEDL.L
5.1%

Коммунальные услуги

IMEU.L
4.8%
IEDL.L
4.5%

Коммуникационные услуги

IMEU.L
3.9%
IEDL.L
3.7%

Недвижимость

IMEU.L
0.8%
IEDL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe UCITS Dist

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с IMEU.L:
IMEU.L с IEURIMEU.L с VEUR.ASIMEU.L с SWDA.LIMEU.L с VGKIMEU.L с VEUR.LIMEU.L с XDEW.DEIMEU.L с EUE.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

IMEU.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMEU.L
Ранг доходности на риск IMEU.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMEU.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMEU.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMEU.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMEU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMEU.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMEU.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMEU.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.68

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.61

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.43

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

12.68

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMEU.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMEU.L на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMEU.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMEU.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.68

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.95

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IMEU.L и IEDL.L

Максимальная просадка IMEU.L за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMEU.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMEU.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-34.37%

-9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-10.54%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.55%

-16.23%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-16.28%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.80%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-5.72%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.86%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IMEU.L и IEDL.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) составляет 3.92%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что IMEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMEU.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.75%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

11.06%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

13.48%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

15.30%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

17.59%

-2.74%

Сравнение комиссий IMEU.L и IEDL.L

IMEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IEDL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMEU.L и IEDL.L

Дивидендная доходность IMEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности IEDL.L в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%0.00%0.00%0.00%
IMEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		2.93%2.92%3.46%3.31%3.29%2.68%2.30%3.59%3.61%2.97%3.34%3.62%

Часто задаваемые вопросы

IMEU.L and IEDL.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEDL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEDL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for IMEU.L.

IMEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. Their fees differ too: 1.00% for IMEU.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMEU.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор