PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMEU.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMEU.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMEU.L (iShares MSCI Europe UCITS Dist) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - IMEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMEU.L returned 10.70%/yr vs 10.79%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IMEU.L charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности IMEU.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMEU.L показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMEU.L имеют среднегодовую доходность 10.70%, а акции CMU.L немного впереди с 10.79%.

IMEU.L

1 день
0.82%
1 месяц
3.92%
С начала года
6.98%
6 месяцев
9.21%
1 год
20.02%
3 года*
14.37%
5 лет*
10.63%
10 лет*
10.70%

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.13%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.56%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMEU.L и CMU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		6.98%26.50%4.39%13.45%-2.93%17.55%2.64%20.21%-8.95%15.22%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%17.21%

Correlation

The correlation between IMEU.L and CMU.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2011 г.

0.86

The correlation between IMEU.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMEU.L и CMU.L

Секторы
IMEU.L
CMU.L

Финансовые услуги

23.1%
21.8%

Промышленность

19.3%
15.7%

Здравоохранение

13.1%
4.2%

Технологии

9.5%
30.8%

Потребительский защитный сектор

8.4%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.4%
10.1%

Сырьевые материалы

5.6%
2.8%

Энергетика

5.1%
0.0%

Коммунальные услуги

4.8%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.3%

Недвижимость

0.8%
1.3%

Финансовые услуги

IMEU.L
23.1%
CMU.L
21.8%

Промышленность

IMEU.L
19.3%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

IMEU.L
13.1%
CMU.L
4.2%

Технологии

IMEU.L
9.5%
CMU.L
30.8%

Потребительский защитный сектор

IMEU.L
8.4%
CMU.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

IMEU.L
6.4%
CMU.L
10.1%

Сырьевые материалы

IMEU.L
5.6%
CMU.L
2.8%

Энергетика

IMEU.L
5.1%
CMU.L
0.0%

Коммунальные услуги

IMEU.L
4.8%
CMU.L
5.8%

Коммуникационные услуги

IMEU.L
3.9%
CMU.L
2.3%

Недвижимость

IMEU.L
0.8%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe UCITS Dist

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с IMEU.L:
IMEU.L с IEURIMEU.L с VEUR.ASIMEU.L с SWDA.LIMEU.L с VGKIMEU.L с VEUR.LIMEU.L с XDEW.DEIMEU.L с EUE.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с GLDCMU.L с UB06.LCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

IMEU.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMEU.L
Ранг доходности на риск IMEU.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMEU.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMEU.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMEU.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMEU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMEU.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMEU.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMEU.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.98

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.79

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.58

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

9.67

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMEU.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMEU.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMU.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMEU.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMEU.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.98

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.65

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IMEU.L и CMU.L

Максимальная просадка IMEU.L за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMEU.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMEU.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-32.53%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-11.43%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.55%

-11.95%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-21.11%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.68%

-31.41%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.18%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-5.80%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.05%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IMEU.L и CMU.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) составляет 3.92%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IMEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMEU.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.34%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

12.44%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

14.86%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

16.00%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

16.78%

-1.93%

Сравнение комиссий IMEU.L и CMU.L

IMEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMEU.L и CMU.L

Дивидендная доходность IMEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как CMU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		2.93%2.92%3.46%3.31%3.29%2.68%2.30%3.59%3.61%2.97%3.34%3.62%

Часто задаваемые вопросы

IMEU.L and CMU.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for IMEU.L.

IMEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 1.00% for IMEU.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMEU.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор