PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMEU.AS с DJMC.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMEU.AS с DJMC.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMEU.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)) and DJMC.AS (iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IMEU.AS tracks the MSCI Europe NR EUR while DJMC.AS tracks the MSCI EMU SMID NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMEU.AS returned 9.17%/yr vs 8.74%/yr for DJMC.AS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IMEU.AS charges 1.00%/yr vs 0.40%/yr for DJMC.AS.

Доходность

Сравнение доходности IMEU.AS и DJMC.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) и iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMEU.AS показывает доходность 7.51%, а DJMC.AS немного выше – 7.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMEU.AS имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции DJMC.AS немного отстают с 8.74%.

IMEU.AS

1 день
0.58%
1 месяц
3.43%
С начала года
7.51%
6 месяцев
9.86%
1 год
16.05%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.98%
10 лет*
9.17%

DJMC.AS

1 день
0.36%
1 месяц
2.25%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.94%
1 год
15.09%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.11%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMEU.AS и DJMC.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMEU.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		7.51%19.89%8.97%15.72%-9.15%25.73%-3.22%25.57%-9.62%10.04%
DJMC.AS
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		7.72%24.35%8.45%10.46%-14.94%16.39%2.11%23.40%-11.44%18.28%

Correlation

The correlation between IMEU.AS and DJMC.AS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г.

0.86

The correlation between IMEU.AS and DJMC.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)

iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF

Часто сравнивают с IMEU.AS:
IMEU.AS с CSPX.LIMEU.AS с QQQMIMEU.AS с VUAA.LIMEU.AS с IEMU.LIMEU.AS с VEUR.ASIMEU.AS с VIDY.TOIMEU.AS с VHYL.AS
Часто сравнивают с DJMC.AS:
DJMC.AS с IEFV.LDJMC.AS с TEET.ASDJMC.AS с IDJG.ASDJMC.AS с IAEX.ASDJMC.AS с VEUR.ASDJMC.AS с ICHN.ASDJMC.AS с IDVY.AS

Доходность на риск

IMEU.AS vs. DJMC.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMEU.AS
Ранг доходности на риск IMEU.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMEU.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMEU.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMEU.AS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMEU.AS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMEU.AS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DJMC.AS
Ранг доходности на риск DJMC.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJMC.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJMC.AS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJMC.AS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJMC.AS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJMC.AS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMEU.AS c DJMC.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) и iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMEU.ASDJMC.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.24

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.74

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.85

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

6.10

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMEU.AS vs. DJMC.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMEU.AS на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJMC.AS равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMEU.AS и DJMC.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMEU.ASDJMC.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.46

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IMEU.AS и DJMC.AS

Максимальная просадка IMEU.AS за все время составила -57.85%, примерно равная максимальной просадке DJMC.AS в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMEU.AS и DJMC.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMEU.ASDJMC.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-59.52%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-8.07%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-14.36%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-27.41%

+8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-39.05%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-1.50%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-13.20%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.46%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IMEU.AS и DJMC.AS

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что IMEU.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJMC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMEU.ASDJMC.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.00%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

9.81%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

12.09%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

15.53%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

16.49%

-0.94%

Сравнение комиссий IMEU.AS и DJMC.AS

IMEU.AS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DJMC.AS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMEU.AS и DJMC.AS

Дивидендная доходность IMEU.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности DJMC.AS в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJMC.AS
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		2.94%3.20%3.37%2.55%2.40%1.76%1.45%2.55%2.97%2.18%2.22%2.03%
IMEU.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		2.54%2.55%2.87%2.88%2.93%2.25%2.08%3.06%3.23%2.64%2.85%2.67%

Часто задаваемые вопросы

IMEU.AS and DJMC.AS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DJMC.AS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DJMC.AS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for IMEU.AS.

IMEU.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while DJMC.AS tracks MSCI EMU SMID NR EUR. Their fees differ too: 1.00% for IMEU.AS and 0.40% for DJMC.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMEU.AS и DJMC.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор