Сравнение IMBS.L с MIST.L
IMBS.L (iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - IMBS.L is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg U.S. MBS Index, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. IMBS.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, IMBS.L returned -0.07%/yr vs 2.73%/yr for MIST.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IMBS.L charges 0.28%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности IMBS.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMBS.L торгуется в USD, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMBS.L показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у MIST.L с доходностью 2.11%.
IMBS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- -0.77%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 0.97%
- Всё время*
- 1.07%
MIST.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.72%
Сравнение доходности по годам IMBS.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) | -0.77% | 8.60% | 1.54% | 3.57% | -11.37% | -1.69% | 4.04% | 0.45% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 2.11% | 12.50% | 3.77% | 10.55% | -11.69% | -1.26% | 3.71% | 7.64% |
Correlation
The correlation between IMBS.L and MIST.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMBS.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
IMBS.L
MIST.L
Сравнение IMBS.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) (IMBS.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMBS.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 2.39 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMBS.L и MIST.L
Максимальная просадка IMBS.L за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки MIST.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBS.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMBS.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.09% | -26.32% | +8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -4.21% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.83% | -7.89% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -25.04% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -1.02% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -5.95% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.91% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMBS.L и MIST.L
Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) (IMBS.L) составляет 1.45%, в то время как у PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что IMBS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMBS.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.71% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 5.05% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.18% | 6.65% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 8.60% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 8.92% | -2.56% |
Сравнение комиссий IMBS.L и MIST.L
IMBS.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMBS.L и MIST.L
Дивидендная доходность IMBS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как MIST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) | 3.76% | 3.58% | 3.55% | 3.23% | 2.42% | 2.24% | 2.56% | 2.99% | 3.04% | 2.89% | 1.53% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMBS.L and MIST.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMBS.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMBS.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
IMBS.L is categorized as Mortgage Backed Securities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.28% for IMBS.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для IMBS.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор