Сравнение IMAE.AS с WINC.AS
IMAE.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) are both exchange-traded funds - IMAE.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while WINC.AS is a Global Equity Income fund actively managed by iShares. IMAE.AS is passively managed, while WINC.AS is actively managed. Over the past year, IMAE.AS returned 16.13% vs 21.76% for WINC.AS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMAE.AS charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for WINC.AS.
Доходность
Сравнение доходности IMAE.AS и WINC.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMAE.AS торгуется в EUR, в то время как WINC.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMAE.AS показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у WINC.AS с доходностью 9.49%.
IMAE.AS
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 9.17%
WINC.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMAE.AS и WINC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.51% | 19.74% | 1.77% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 10.12% | 7.70% | 12.74% |
Correlation
The correlation between IMAE.AS and WINC.AS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between IMAE.AS and WINC.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMAE.AS vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск
IMAE.AS
WINC.AS
Сравнение IMAE.AS c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMAE.AS | WINC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 5.09 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 17.89 | -11.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMAE.AS | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.99 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.18 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок IMAE.AS и WINC.AS
Максимальная просадка IMAE.AS за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAE.AS и WINC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMAE.AS | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.60% | -18.74% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -4.26% | -5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.69% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -3.04% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.21% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMAE.AS и WINC.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что IMAE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMAE.AS | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 2.92% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 8.04% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 10.89% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 14.37% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 14.37% | +1.17% |
Сравнение комиссий IMAE.AS и WINC.AS
IMAE.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WINC.AS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMAE.AS и WINC.AS
IMAE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.64% | 9.38% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
IMAE.AS and WINC.AS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMAE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMAE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for WINC.AS.
IMAE.AS is categorized as Europe Equities, while WINC.AS is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.20% for IMAE.AS and 0.35% for WINC.AS.
Подберите оптимальное распределение для IMAE.AS и WINC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор