Сравнение IMAE.AS с TDT.AS
IMAE.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and TDT.AS (VanEck AEX UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IMAE.AS tracks the MSCI Europe NR EUR while TDT.AS tracks the Euronext AEX All Share TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMAE.AS returned 9.17%/yr vs 11.70%/yr for TDT.AS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IMAE.AS charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for TDT.AS.
Доходность
Сравнение доходности IMAE.AS и TDT.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMAE.AS показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у TDT.AS с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции IMAE.AS уступали акциям TDT.AS по среднегодовой доходности: 9.17% против 11.70% соответственно.
IMAE.AS
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 9.17%
TDT.AS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам IMAE.AS и TDT.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.51% | 19.74% | 8.89% | 15.99% | -9.31% | 25.66% | -3.06% | 25.45% | -9.65% | 10.15% |
TDT.AS VanEck AEX UCITS ETF | 11.73% | 10.57% | 14.47% | 16.93% | -12.00% | 30.49% | 5.32% | 28.01% | -7.60% | 16.18% |
Correlation
The correlation between IMAE.AS and TDT.AS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г. | 0.84 |
The correlation between IMAE.AS and TDT.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMAE.AS vs. TDT.AS — Ранг доходности на риск
IMAE.AS
TDT.AS
Сравнение IMAE.AS c TDT.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) и VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMAE.AS | TDT.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.23 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 5.59 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMAE.AS | TDT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IMAE.AS и TDT.AS
Максимальная просадка IMAE.AS за все время составила -35.60%, примерно равная максимальной просадке TDT.AS в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAE.AS и TDT.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMAE.AS | TDT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.60% | -35.61% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -7.00% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | -15.87% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -22.17% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -35.61% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.52% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -5.63% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.81% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMAE.AS и TDT.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что IMAE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDT.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMAE.AS | TDT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 3.79% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 10.69% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 13.34% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 15.38% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 16.22% | -0.68% |
Сравнение комиссий IMAE.AS и TDT.AS
IMAE.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TDT.AS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMAE.AS и TDT.AS
IMAE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDT.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDT.AS VanEck AEX UCITS ETF | 2.02% | 2.28% | 2.40% | 2.24% | 2.32% | 1.69% | 1.75% | 3.24% | 3.37% | 3.04% | 3.28% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
IMAE.AS and TDT.AS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMAE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMAE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for TDT.AS.
IMAE.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while TDT.AS tracks Euronext AEX All Share TR EUR. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for IMAE.AS and 0.30% for TDT.AS.
Подберите оптимальное распределение для IMAE.AS и TDT.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор