PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAE.AS с IEFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMAE.AS с IEFV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMAE.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IMAE.AS tracks the MSCI Europe NR EUR while IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMAE.AS returned 9.17%/yr vs 10.73%/yr for IEFV.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IMAE.AS charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.

Доходность

Сравнение доходности IMAE.AS и IEFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMAE.AS торгуется в EUR, в то время как IEFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMAE.AS показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 13.95%. За последние 10 лет акции IMAE.AS уступали акциям IEFV.L по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.73% соответственно.

IMAE.AS

1 день
0.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
7.51%
6 месяцев
9.82%
1 год
16.13%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.96%
10 лет*
9.17%

IEFV.L

1 день
0.18%
1 месяц
4.81%
С начала года
13.95%
6 месяцев
17.23%
1 год
32.90%
3 года*
21.60%
5 лет*
14.49%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMAE.AS и IEFV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		7.51%19.74%8.89%15.99%-9.31%25.66%-3.06%25.45%-9.65%10.15%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.95%34.79%10.49%13.77%-3.76%26.29%-8.97%23.07%-13.74%9.78%

Correlation

The correlation between IMAE.AS and IEFV.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.87

The correlation between IMAE.AS and IEFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с IMAE.AS:
IMAE.AS с VEUR.ASIMAE.AS с IWDA.LIMAE.AS с IWDA.ASIMAE.AS с EUEA.ASIMAE.AS с SWRD.LIMAE.AS с EXI1.DEIMAE.AS с SPGP.L
Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV

Доходность на риск

IMAE.AS vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAE.AS
Ранг доходности на риск IMAE.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAE.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAE.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAE.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAE.AS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAE.AS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAE.AS c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMAE.ASIEFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.41

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.31

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.34

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

12.31

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAE.AS vs. IEFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAE.AS на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа IEFV.L равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAE.AS и IEFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMAE.ASIEFV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.41

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.94

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IMAE.AS и IEFV.L

Максимальная просадка IMAE.AS за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -40.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAE.AS и IEFV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMAE.ASIEFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-40.78%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-9.82%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-16.66%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-19.43%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-40.78%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.60%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-7.51%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.67%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAE.AS и IEFV.L

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) имеют волатильность 4.39% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMAE.ASIEFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.30%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

10.76%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

13.59%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

15.44%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

17.60%

-2.06%

Сравнение комиссий IMAE.AS и IEFV.L

IMAE.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEFV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAE.AS и IEFV.L

Ни IMAE.AS, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IMAE.AS and IEFV.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMAE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMAE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.

IMAE.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. Their fees differ too: 0.20% for IMAE.AS and 0.25% for IEFV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMAE.AS и IEFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор