Сравнение IKSD.L с HEMC.L
IKSD.L (iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist)) and HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - IKSD.L tracks the MSCI Saudi Arabia 20/35 Index (USD) while HEMC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IKSD.L returned -0.50%/yr vs 19.31%/yr for HEMC.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IKSD.L charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for HEMC.L.
Доходность
Сравнение доходности IKSD.L и HEMC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IKSD.L торгуется в USD, в то время как HEMC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEMC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IKSD.L показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у HEMC.L с доходностью 16.59%.
IKSD.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- -1.21%
- С начала года
- 3.11%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- -0.50%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.59%
HEMC.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.42%
- 6 месяцев
- 10.09%
- С начала года
- 16.59%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам IKSD.L и HEMC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IKSD.L iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | 3.11% | -5.43% | 0.13% | 9.58% | -7.02% |
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 16.59% | 34.15% | 7.08% | 8.45% | -22.22% |
Correlation
The correlation between IKSD.L and HEMC.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IKSD.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск
IKSD.L
HEMC.L
Сравнение IKSD.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) (IKSD.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IKSD.L | HEMC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.18 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 2.16 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IKSD.L и HEMC.L
Максимальная просадка IKSD.L за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки HEMC.L в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IKSD.L и HEMC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IKSD.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.86% | -32.92% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -27.53% | +16.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.71% | -27.53% | +11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.17% | -11.07% | -8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -13.56% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 14.97% | -9.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IKSD.L и HEMC.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) (IKSD.L) составляет 2.30%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что IKSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IKSD.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 9.19% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 19.29% | -8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 45.91% | -31.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 31.62% | -16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 31.62% | -13.16% |
Сравнение комиссий IKSD.L и HEMC.L
IKSD.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HEMC.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IKSD.L и HEMC.L
Дивидендная доходность IKSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как HEMC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IKSD.L iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.68% | 3.52% | 2.71% | 2.12% | 1.80% | 1.26% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
IKSD.L and HEMC.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for IKSD.L.
IKSD.L tracks MSCI Saudi Arabia 20/35 Index (USD), while HEMC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.60% for IKSD.L and 0.15% for HEMC.L.
Подберите оптимальное распределение для IKSD.L и HEMC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор