Сравнение IKSD.L с IGLN.L
IKSD.L (iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IKSD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia 20/35 Index (USD), while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, IKSD.L returned 2.01%/yr vs 17.18%/yr for IGLN.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IKSD.L charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IKSD.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IKSD.L показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью -6.95%.
IKSD.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- -1.21%
- С начала года
- 3.11%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- -0.50%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.59%
IGLN.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -14.16%
- С начала года
- -6.95%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 26.79%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 11.53%
- Всё время*
- 6.58%
Сравнение доходности по годам IKSD.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IKSD.L iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | 3.11% | -5.43% | 0.13% | 9.58% | -5.52% | 36.62% | 0.63% | -13.40% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -6.95% | 64.93% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.86% |
Correlation
The correlation between IKSD.L and IGLN.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2019 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IKSD.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
IKSD.L
IGLN.L
Сравнение IKSD.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) (IKSD.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IKSD.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.80 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 1.89 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IKSD.L и IGLN.L
Максимальная просадка IKSD.L за все время составила -41.86%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IKSD.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IKSD.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.86% | -45.25% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -24.39% | +13.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.71% | -24.39% | +8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -24.39% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.17% | -24.32% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -19.73% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 10.32% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IKSD.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) (IKSD.L) составляет 2.30%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что IKSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IKSD.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 6.81% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 22.96% | -12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 26.39% | -11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 17.79% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 15.74% | +2.72% |
Сравнение комиссий IKSD.L и IGLN.L
IKSD.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IKSD.L и IGLN.L
Дивидендная доходность IKSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IKSD.L iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.68% | 3.52% | 2.71% | 2.12% | 1.80% | 1.26% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
IKSD.L and IGLN.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for IKSD.L.
IKSD.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IGLN.L is Gold. IKSD.L tracks MSCI Saudi Arabia 20/35 Index (USD), while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.60% for IKSD.L and 0.12% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IKSD.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор