Сравнение IJPN.L с IDJP.L
IJPN.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) and IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) are both Japan Equities funds from iShares - IJPN.L tracks the TOPIX TR JPY while IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IJPN.L returned 8.11%/yr vs 7.42%/yr for IDJP.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJPN.L charges 0.59%/yr vs 0.58%/yr for IDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности IJPN.L и IDJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IJPN.L торгуется в GBp, в то время как IDJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPN.L показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у IDJP.L с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции IJPN.L превзошли акции IDJP.L по среднегодовой доходности: 8.11% против 7.42% соответственно.
IJPN.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -6.09%
- 6 месяцев
- 5.74%
- С начала года
- 11.72%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 8.11%
IDJP.L
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 7.39%
- С начала года
- 12.78%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам IJPN.L и IDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPN.L iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 11.72% | 17.49% | 8.73% | 13.10% | -7.90% | 1.42% | 11.56% | 13.61% | -9.14% | 12.52% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.78% | 20.45% | 5.13% | 7.85% | -2.29% | -2.37% | 4.96% | 13.19% | -11.81% | 20.31% |
Correlation
The correlation between IJPN.L and IDJP.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.79 |
The correlation between IJPN.L and IDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJPN.L vs. IDJP.L — Ранг доходности на риск
IJPN.L
IDJP.L
Сравнение IJPN.L c IDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJPN.L | IDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.22 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 7.18 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJPN.L и IDJP.L
Максимальная просадка IJPN.L за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки IDJP.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPN.L и IDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJPN.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -31.52% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -11.59% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.09% | -11.59% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -21.29% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.34% | -30.85% | +6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -5.69% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -6.72% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.60% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPN.L и IDJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что IJPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJPN.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 5.53% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 15.50% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | 17.53% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 15.17% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 16.47% | -0.44% |
Сравнение комиссий IJPN.L и IDJP.L
IJPN.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPN.L и IDJP.L
Дивидендная доходность IJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности IDJP.L в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
IJPN.L iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 0.83% | 1.76% | 1.36% | 1.06% | 1.24% | 0.89% | 1.02% | 1.11% | 1.05% | 0.90% | 0.83% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
IJPN.L and IDJP.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDJP.L is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDJP.L is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for IJPN.L.
IJPN.L tracks TOPIX TR JPY, while IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net). Their fees differ too: 0.59% for IJPN.L and 0.58% for IDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для IJPN.L и IDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор