PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPH.L с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPH.L с VJPU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) and VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index while VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, IJPH.L returned 28.46%/yr vs 26.16%/yr for VJPU.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IJPH.L charges 0.64%/yr vs 0.20%/yr for VJPU.L.

Доходность

Сравнение доходности IJPH.L и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IJPH.L торгуется в GBP, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJPH.L показывает доходность 19.91%, а VJPU.L немного выше – 20.12%.

IJPH.L

1 день
-0.37%
1 месяц
5.15%
С начала года
19.91%
6 месяцев
21.81%
1 год
53.07%
3 года*
28.46%
5 лет*
20.45%
10 лет*
14.77%

VJPU.L

1 день
-0.28%
1 месяц
7.88%
С начала года
20.12%
6 месяцев
21.04%
1 год
54.82%
3 года*
26.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPH.L и VJPU.L

2026 (YTD)2025202420232022
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		19.91%29.38%23.82%34.19%0.68%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		20.09%22.15%25.96%28.86%-0.05%

Correlation

The correlation between IJPH.L and VJPU.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.81

The correlation between IJPH.L and VJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJPH.L и VJPU.L

Секторы
IJPH.L
VJPU.L

Промышленность

26.0%
26.6%

Технологии

19.1%
17.4%

Финансовые услуги

17.5%
15.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.8%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.1%

Здравоохранение

6.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.2%

Сырьевые материалы

3.0%
4.3%

Недвижимость

2.3%
3.4%

Коммунальные услуги

1.1%
1.3%

Энергетика

1.1%
1.0%

Промышленность

IJPH.L
26.0%
VJPU.L
26.6%

Технологии

IJPH.L
19.1%
VJPU.L
17.4%

Финансовые услуги

IJPH.L
17.5%
VJPU.L
15.9%

Потребительский циклический сектор

IJPH.L
12.2%
VJPU.L
12.8%

Коммуникационные услуги

IJPH.L
7.9%
VJPU.L
7.1%

Здравоохранение

IJPH.L
6.3%
VJPU.L
5.9%

Потребительский защитный сектор

IJPH.L
3.6%
VJPU.L
4.2%

Сырьевые материалы

IJPH.L
3.0%
VJPU.L
4.3%

Недвижимость

IJPH.L
2.3%
VJPU.L
3.4%

Коммунальные услуги

IJPH.L
1.1%
VJPU.L
1.3%

Энергетика

IJPH.L
1.1%
VJPU.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B
Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ

Доходность на риск

IJPH.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPH.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPH.LVJPU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.88

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.79

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.52

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

6.27

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.27

21.16

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPH.L vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPH.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VJPU.L равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPH.L и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPH.LVJPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.88

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.23

-0.50

Просадки

Сравнение просадок IJPH.L и VJPU.L

Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и VJPU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPH.LVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-24.99%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.70%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.95%

-24.99%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.28%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-3.58%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.58%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPH.L и VJPU.L

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) имеют волатильность 3.51% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPH.LVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.69%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

14.76%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

18.99%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

20.28%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

20.28%

-1.04%

Сравнение комиссий IJPH.L и VJPU.L

IJPH.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VJPU.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPH.L и VJPU.L

Ни IJPH.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IJPH.L and VJPU.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.64% for IJPH.L and 0.20% for VJPU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPH.L и VJPU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор