PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPH.L с LCJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPH.L с LCJP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) and LCJP.L (Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc) are both Japan Equities funds - IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index while LCJP.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, IJPH.L returned 20.45%/yr vs 10.26%/yr for LCJP.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJPH.L charges 0.64%/yr vs 0.12%/yr for LCJP.L.

Доходность

Сравнение доходности IJPH.L и LCJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJPH.L показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у LCJP.L с доходностью 16.47%.

IJPH.L

1 день
-0.37%
1 месяц
5.15%
С начала года
19.91%
6 месяцев
21.81%
1 год
53.07%
3 года*
28.46%
5 лет*
20.45%
10 лет*
14.77%

LCJP.L

1 день
-0.28%
1 месяц
3.99%
С начала года
16.47%
6 месяцев
15.75%
1 год
35.49%
3 года*
15.67%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPH.L и LCJP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		19.91%29.38%23.82%34.19%-4.30%11.94%9.27%15.95%-10.23%
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc		16.47%17.61%8.90%14.05%-7.13%2.24%12.26%14.63%-4.50%

Correlation

The correlation between IJPH.L and LCJP.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.80

The correlation between IJPH.L and LCJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJPH.L и LCJP.L

Секторы
IJPH.L
LCJP.L

Промышленность

26.0%
26.0%

Технологии

19.1%
19.1%

Финансовые услуги

17.5%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.1%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.9%

Здравоохранение

6.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.6%

Сырьевые материалы

3.0%
3.0%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Коммунальные услуги

1.1%
1.1%

Энергетика

1.1%
1.1%

Промышленность

IJPH.L
26.0%
LCJP.L
26.0%

Технологии

IJPH.L
19.1%
LCJP.L
19.1%

Финансовые услуги

IJPH.L
17.5%
LCJP.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

IJPH.L
12.2%
LCJP.L
12.1%

Коммуникационные услуги

IJPH.L
7.9%
LCJP.L
7.9%

Здравоохранение

IJPH.L
6.3%
LCJP.L
6.3%

Потребительский защитный сектор

IJPH.L
3.6%
LCJP.L
3.6%

Сырьевые материалы

IJPH.L
3.0%
LCJP.L
3.0%

Недвижимость

IJPH.L
2.3%
LCJP.L
2.3%

Коммунальные услуги

IJPH.L
1.1%
LCJP.L
1.1%

Энергетика

IJPH.L
1.1%
LCJP.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B
Часто сравнивают с LCJP.L:
LCJP.L с SJPA.LLCJP.L с CSJP.LLCJP.L с LGJG.LLCJP.L с VJPB.LLCJP.L с JPJP.LLCJP.L с CAJPYLCJP.L с DXJG.L

Доходность на риск

IJPH.L vs. LCJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LCJP.L
Ранг доходности на риск LCJP.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCJP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCJP.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPH.L c LCJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPH.LLCJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.84

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.64

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

3.21

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.27

10.25

+9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPH.L vs. LCJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPH.L на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа LCJP.L равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPH.L и LCJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPH.LLCJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.84

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.64

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.52

+0.22

Просадки

Сравнение просадок IJPH.L и LCJP.L

Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки LCJP.L в -26.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и LCJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPH.LLCJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-26.61%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-10.64%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.95%

-14.62%

-7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-18.58%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.28%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-5.49%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.34%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPH.L и LCJP.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) составляет 3.51%, в то время как у Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPH.LLCJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.73%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

15.10%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

18.58%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

15.97%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

16.82%

+2.42%

Сравнение комиссий IJPH.L и LCJP.L

IJPH.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии LCJP.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPH.L и LCJP.L

Ни IJPH.L, ни LCJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IJPH.L and LCJP.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCJP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCJP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while LCJP.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.64% for IJPH.L and 0.12% for LCJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPH.L и LCJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор