PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPE.L с PRIJ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPE.L с PRIJ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L).

IJPE.L и PRIJ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. PRIJ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и PRIJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPE.L и PRIJ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		9.08%27.34%22.07%32.82%-5.43%11.46%8.93%8.08%
PRIJ.L
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		7.07%9.73%14.28%16.19%-11.18%9.16%6.14%14.36%
Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как PRIJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIJ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPE.L показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у PRIJ.L с доходностью 7.07%.

IJPE.L

1 день
4.87%
1 месяц
2.78%
С начала года
9.08%
6 месяцев
21.63%
1 год
42.87%
3 года*
27.44%
5 лет*
16.83%
10 лет*
12.98%

PRIJ.L

1 день
-1.36%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.07%
6 месяцев
9.71%
1 год
20.71%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с IJPA.LIJPE.L с DXJIJPE.L с JARI.LIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.L
Часто сравнивают с PRIJ.L:
PRIJ.L с CSJP.LPRIJ.L с SJPA.LPRIJ.L с VJPB.LPRIJ.L с DXJSPRIJ.L с DXJG.LPRIJ.L с HSJP.LPRIJ.L с EEJG.L

Сравнение комиссий IJPE.L и PRIJ.L

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PRIJ.L в 0.05%.

IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
PRIJ.L
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

IJPE.L vs. PRIJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PRIJ.L
Ранг доходности на риск PRIJ.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIJ.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIJ.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIJ.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIJ.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIJ.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c PRIJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPE.LPRIJ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.01

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.53

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

2.47

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

8.76

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPE.L vs. PRIJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа PRIJ.L равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и PRIJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPE.LPRIJ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.01

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.45

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.02

Корреляция

Корреляция между IJPE.L и PRIJ.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и PRIJ.L

Ни IJPE.L, ни PRIJ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIJ.L
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		0.00%0.00%1.89%1.89%2.17%1.82%1.71%1.89%

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и PRIJ.L

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки PRIJ.L в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и PRIJ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPE.LPRIJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-24.45%

-10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.24%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-18.15%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-6.87%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-5.05%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.20%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и PRIJ.L

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) имеют волатильность 8.82% и 9.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPE.LPRIJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

9.08%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

15.52%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

20.47%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

16.49%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

17.49%

+1.52%