PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPE.L с LGJG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPE.L с LGJG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L).

IJPE.L и LGJG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. LGJG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 7 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и LGJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPE.L и LGJG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		7.36%27.34%22.07%32.82%-5.43%11.46%8.93%13.50%
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		6.18%11.33%15.32%16.05%-11.64%9.38%6.14%18.24%
Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как LGJG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPE.L показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у LGJG.L с доходностью 6.18%.

IJPE.L

1 день
-1.58%
1 месяц
1.16%
С начала года
7.36%
6 месяцев
19.71%
1 год
40.62%
3 года*
26.89%
5 лет*
16.46%
10 лет*
12.90%

LGJG.L

1 день
-1.30%
1 месяц
0.05%
С начала года
6.18%
6 месяцев
10.70%
1 год
21.83%
3 года*
14.50%
5 лет*
7.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

L&G Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с IJPA.LIJPE.L с DXJIJPE.L с JARI.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с HPJS.L
Часто сравнивают с LGJG.L:
LGJG.L с LCJP.LLGJG.L с VJPB.LLGJG.L с MXJP.LLGJG.L с IGLT.LLGJG.L с SPPY.DELGJG.L с VJPA.LLGJG.L с VJPN.L

Сравнение комиссий IJPE.L и LGJG.L

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии LGJG.L в 0.10%.

IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF

Доходность на риск

IJPE.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPE.LLGJG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.10

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.62

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.17

2.77

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.17

9.52

+8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPE.L vs. LGJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа LGJG.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и LGJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPE.LLGJG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.10

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.46

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.04

Корреляция

Корреляция между IJPE.L и LGJG.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и LGJG.L

Ни IJPE.L, ни LGJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и LGJG.L

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки LGJG.L в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и LGJG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPE.LLGJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-22.92%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-11.04%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-18.20%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-6.96%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-5.20%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.01%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и LGJG.L

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPE.LLGJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

8.06%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

14.13%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

19.71%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

16.38%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

17.70%

+1.31%