PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPE.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPE.L и IUIT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
9.08%27.34%22.07%32.82%-5.43%11.46%8.93%15.39%-16.93%18.75%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
-7.14%8.34%47.65%54.67%-24.76%44.12%31.35%52.26%3.21%20.98%
Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPE.L показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -7.14%. За последние 10 лет акции IJPE.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 12.98% против 22.34% соответственно.


IJPE.L

1 день
4.87%
1 месяц
-2.66%
С начала года
9.08%
6 месяцев
21.49%
1 год
42.71%
3 года*
27.44%
5 лет*
16.83%
10 лет*
12.98%

IUIT.L

1 день
3.86%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-7.14%
6 месяцев
-5.24%
1 год
21.12%
3 года*
24.20%
5 лет*
18.26%
10 лет*
22.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий IJPE.L и IUIT.L

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.


Доходность на риск

IJPE.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPE.LIUIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.85

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.29

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

1.26

+3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

3.43

+11.94

IJPE.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа IUIT.L равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPE.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.85

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.02

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.97

-0.43

Корреляция

Корреляция между IJPE.L и IUIT.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и IUIT.L

Ни IJPE.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и IUIT.L

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и IUIT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPE.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-33.46%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-17.03%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-33.46%

+11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-33.46%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-13.18%

+8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-6.08%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

5.57%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и IUIT.L

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPE.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

6.37%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

15.44%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

24.85%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

23.13%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

22.76%

-3.75%