PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPE.L с DXJG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и DXJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPE.L и DXJG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
9.08%27.34%22.07%32.82%-5.43%11.46%8.93%15.39%-16.93%18.75%
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc
12.76%13.62%18.54%21.39%-4.12%13.24%-0.01%19.85%-15.02%10.22%
Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как DXJG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPE.L показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у DXJG.L с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции IJPE.L превзошли акции DXJG.L по среднегодовой доходности: 12.98% против 10.95% соответственно.


IJPE.L

1 день
4.87%
1 месяц
-2.66%
С начала года
9.08%
6 месяцев
21.49%
1 год
42.71%
3 года*
27.44%
5 лет*
16.83%
10 лет*
12.98%

DXJG.L

1 день
5.11%
1 месяц
-2.36%
С начала года
12.76%
6 месяцев
18.71%
1 год
28.96%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.87%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Сравнение комиссий IJPE.L и DXJG.L

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DXJG.L в 0.40%.


Доходность на риск

IJPE.L vs. DXJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

DXJG.L
Ранг доходности на риск DXJG.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJG.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJG.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c DXJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPE.LDXJG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.41

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.97

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

3.02

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

10.21

+5.15

IJPE.L vs. DXJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа DXJG.L равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и DXJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPE.LDXJG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.41

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.76

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.02

Корреляция

Корреляция между IJPE.L и DXJG.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и DXJG.L

Ни IJPE.L, ни DXJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и DXJG.L

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки DXJG.L в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и DXJG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPE.LDXJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-29.26%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-10.49%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-14.83%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-29.26%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-4.98%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-5.35%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.81%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и DXJG.L

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) имеют волатильность 8.82% и 8.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPE.LDXJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

8.69%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

14.28%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

20.43%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

16.83%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

16.73%

+2.28%