Сравнение IJPE.L с DXJG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L).
IJPE.L и DXJG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. DXJG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPE.L и DXJG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPE.L и DXJG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 9.08% | 27.34% | 22.07% | 32.82% | -5.43% | 11.46% | 8.93% | 15.39% | -16.93% | 18.75% |
DXJG.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 12.76% | 13.62% | 18.54% | 21.39% | -4.12% | 13.24% | -0.01% | 19.85% | -15.02% | 10.22% |
Разные валюты инструментов
IJPE.L торгуется в EUR, в то время как DXJG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPE.L показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у DXJG.L с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции IJPE.L превзошли акции DXJG.L по среднегодовой доходности: 12.98% против 10.95% соответственно.
IJPE.L
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 42.71%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 12.98%
DXJG.L
- 1 день
- 5.11%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPE.L и DXJG.L
IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DXJG.L в 0.40%.
Доходность на риск
IJPE.L vs. DXJG.L — Ранг доходности на риск
IJPE.L
DXJG.L
Сравнение IJPE.L c DXJG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPE.L | DXJG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.41 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.97 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 3.02 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | 10.21 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPE.L | DXJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.41 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.76 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IJPE.L и DXJG.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPE.L и DXJG.L
Ни IJPE.L, ни DXJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPE.L и DXJG.L
Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки DXJG.L в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и DXJG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPE.L | DXJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -29.26% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -10.49% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -14.83% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.53% | -29.26% | -5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -4.98% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -5.35% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.81% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPE.L и DXJG.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) имеют волатильность 8.82% и 8.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPE.L | DXJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 8.69% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 14.28% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 20.43% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 16.83% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 16.73% | +2.28% |