PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPE.L с CSJP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и CSJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPE.L и CSJP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
9.08%27.34%22.07%32.82%-5.43%11.46%8.93%15.39%-16.93%18.75%
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)
9.18%11.35%14.27%16.09%-12.11%8.38%6.07%21.18%-9.64%8.55%
Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как CSJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSJP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJPE.L показывает доходность 9.08%, а CSJP.L немного выше – 9.18%. За последние 10 лет акции IJPE.L превзошли акции CSJP.L по среднегодовой доходности: 12.98% против 8.91% соответственно.


IJPE.L

1 день
4.87%
1 месяц
-2.66%
С начала года
9.08%
6 месяцев
21.49%
1 год
42.71%
3 года*
27.44%
5 лет*
16.83%
10 лет*
12.98%

CSJP.L

1 день
5.17%
1 месяц
-2.61%
С начала года
9.18%
6 месяцев
14.12%
1 год
24.52%
3 года*
15.33%
5 лет*
7.79%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IJPE.L и CSJP.L

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CSJP.L в 0.48%.


Доходность на риск

IJPE.L vs. CSJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

CSJP.L
Ранг доходности на риск CSJP.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSJP.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSJP.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSJP.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSJP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSJP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c CSJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPE.LCSJP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.19

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.74

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

2.50

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

8.13

+7.23

IJPE.L vs. CSJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа CSJP.L равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и CSJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPE.LCSJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.19

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.47

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

0.00

Корреляция

Корреляция между IJPE.L и CSJP.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и CSJP.L

Ни IJPE.L, ни CSJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и CSJP.L

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки CSJP.L в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и CSJP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPE.LCSJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-24.31%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-10.49%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-18.68%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-24.31%

-10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-5.21%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-6.14%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.97%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и CSJP.L

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) имеют волатильность 8.82% и 9.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPE.LCSJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

9.12%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

14.88%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

20.53%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

16.67%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

16.58%

+2.43%