PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPE.L с CNKY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPE.L с CNKY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJPE.L (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) and CNKY.L (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both Japan Equities funds from iShares - IJPE.L tracks the MSCI Japan Index while CNKY.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJPE.L returned 13.77%/yr vs 11.63%/yr for CNKY.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJPE.L charges 0.64%/yr vs 0.48%/yr for CNKY.L.

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и CNKY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как CNKY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNKY.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPE.L показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у CNKY.L с доходностью 32.97%. За последние 10 лет акции IJPE.L превзошли акции CNKY.L по среднегодовой доходности: 13.77% против 11.63% соответственно.

IJPE.L

1 день
-0.41%
1 месяц
4.83%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.41%
1 год
49.67%
3 года*
26.45%
5 лет*
18.92%
10 лет*
13.77%

CNKY.L

1 день
-1.31%
1 месяц
10.57%
С начала года
32.97%
6 месяцев
30.35%
1 год
59.45%
3 года*
20.28%
5 лет*
12.01%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPE.L и CNKY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		18.88%27.34%22.07%32.82%-5.43%11.46%8.93%15.39%-16.93%18.75%
CNKY.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		32.99%14.35%14.42%17.46%-15.14%2.06%14.60%23.78%-5.17%9.69%

Correlation

The correlation between IJPE.L and CNKY.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2010 г.

0.72

The correlation between IJPE.L and CNKY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJPE.L и CNKY.L

Секторы
IJPE.L
CNKY.L

Промышленность

26.0%
18.8%

Технологии

19.1%
32.6%

Финансовые услуги

17.5%
3.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
16.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
14.0%

Здравоохранение

6.3%
6.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.0%

Сырьевые материалы

3.0%
4.1%

Недвижимость

2.3%
1.2%

Коммунальные услуги

1.1%
0.2%

Энергетика

1.1%
0.3%

Промышленность

IJPE.L
26.0%
CNKY.L
18.8%

Технологии

IJPE.L
19.1%
CNKY.L
32.6%

Финансовые услуги

IJPE.L
17.5%
CNKY.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

IJPE.L
12.2%
CNKY.L
16.4%

Коммуникационные услуги

IJPE.L
7.9%
CNKY.L
14.0%

Здравоохранение

IJPE.L
6.3%
CNKY.L
6.4%

Потребительский защитный сектор

IJPE.L
3.6%
CNKY.L
3.0%

Сырьевые материалы

IJPE.L
3.0%
CNKY.L
4.1%

Недвижимость

IJPE.L
2.3%
CNKY.L
1.2%

Коммунальные услуги

IJPE.L
1.1%
CNKY.L
0.2%

Энергетика

IJPE.L
1.1%
CNKY.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с IJPA.LIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с XDJP.LIJPE.L с DXJ
Часто сравнивают с CNKY.L:
CNKY.L с XDJP.LCNKY.L с SPYCNKY.L с S400.LCNKY.L с SJPA.LCNKY.L с VOOCNKY.L с LGUG.LCNKY.L с HSTC.L

Доходность на риск

IJPE.L vs. CNKY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CNKY.L
Ранг доходности на риск CNKY.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNKY.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNKY.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNKY.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNKY.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNKY.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c CNKY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPE.LCNKY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.54

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.64

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

4.53

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.32

13.68

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPE.L vs. CNKY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNKY.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и CNKY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPE.LCNKY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.64

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.65

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.62

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и CNKY.L

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки CNKY.L в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и CNKY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPE.LCNKY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-30.79%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-13.05%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-20.46%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-21.27%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-30.79%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.31%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-7.15%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.33%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и CNKY.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) составляет 3.90%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNKY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPE.LCNKY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

6.89%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

18.41%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

23.31%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

18.65%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

17.84%

+0.99%

Сравнение комиссий IJPE.L и CNKY.L

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CNKY.L в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и CNKY.L

Ни IJPE.L, ни CNKY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IJPE.L and CNKY.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNKY.L is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNKY.L is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.64% for IJPE.L.

IJPE.L tracks MSCI Japan Index, while CNKY.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.64% for IJPE.L and 0.48% for CNKY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPE.L и CNKY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор