PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPA.L с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPA.L и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPA.L и VJPU.L


2026 (YTD)2025202420232022
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc
5.60%27.28%6.62%19.34%4.81%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc
8.27%31.52%23.80%35.64%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, IJPA.L показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 8.27%.


IJPA.L

1 день
-2.14%
1 месяц
0.05%
С начала года
5.60%
6 месяцев
10.86%
1 год
32.34%
3 года*
16.85%
5 лет*
7.07%
10 лет*
9.00%

VJPU.L

1 день
-1.22%
1 месяц
1.36%
С начала года
8.27%
6 месяцев
21.39%
1 год
45.56%
3 года*
29.79%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Сравнение комиссий IJPA.L и VJPU.L

IJPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IJPA.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPA.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPA.LVJPU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.11

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.80

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

5.68

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.18

20.90

-9.72

IJPA.L vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPA.L на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VJPU.L равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPA.L и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPA.LVJPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.11

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.38

-0.95

Корреляция

Корреляция между IJPA.L и VJPU.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPA.L и VJPU.L

Ни IJPA.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPA.L и VJPU.L

Максимальная просадка IJPA.L за все время составила -32.47%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPA.L и VJPU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPA.LVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.47%

-25.40%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-9.57%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-5.89%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-2.98%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.60%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPA.L и VJPU.L

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что IJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPA.LVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

8.10%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

14.96%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

21.53%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

19.49%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

19.49%

-2.73%