Сравнение IITU.L с XXTW.L
IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both Technology Equities funds - IITU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index while XXTW.L tracks the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, IITU.L returned 53.38% vs 53.00% for XXTW.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IITU.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.
Доходность
Сравнение доходности IITU.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IITU.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IITU.L показывает доходность 23.25%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 24.48%.
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.94%
- 1 год
- 53.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IITU.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 13.85% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
Correlation
The correlation between IITU.L and XXTW.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.99 |
The correlation between IITU.L and XXTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IITU.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
IITU.L
XXTW.L
Сравнение IITU.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IITU.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.14 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 8.22 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IITU.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок IITU.L и XXTW.L
Максимальная просадка IITU.L за все время составила -28.03%, примерно равная максимальной просадке XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IITU.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -28.44% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -16.79% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -2.31% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -5.02% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 6.43% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IITU.L и XXTW.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) имеют волатильность 7.01% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IITU.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.76% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 14.37% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 19.30% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 21.48% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 21.48% | -0.17% |
Сравнение комиссий IITU.L и XXTW.L
IITU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IITU.L и XXTW.L
Ни IITU.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IITU.L and XXTW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.
IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for IITU.L and 0.25% for XXTW.L.
Подберите оптимальное распределение для IITU.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор