Сравнение IITU.L с QWTM.L
IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - IITU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IITU.L charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности IITU.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IITU.L показывает доходность 23.25%, что значительно ниже, чем у QWTM.L с доходностью 51.52%.
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
QWTM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 20.99%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 41.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IITU.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 10.44% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.52% | 19.86% |
Correlation
The correlation between IITU.L and QWTM.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IITU.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
IITU.L
QWTM.L
Сравнение IITU.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IITU.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IITU.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 3.11 | -1.88 |
Просадки
Сравнение просадок IITU.L и QWTM.L
Максимальная просадка IITU.L за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки QWTM.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IITU.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -23.74% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -4.22% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -10.21% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IITU.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IITU.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 39.18% | -19.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 39.18% | -17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 39.18% | -17.87% |
Сравнение комиссий IITU.L и QWTM.L
IITU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IITU.L и QWTM.L
Ни IITU.L, ни QWTM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IITU.L and QWTM.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for QWTM.L.
IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for IITU.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для IITU.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор