Сравнение IITU.L с IDIN.L
IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IDIN.L (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while IDIN.L is a Mid Cap Value Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, IITU.L returned 24.81%/yr vs 6.98%/yr for IDIN.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IITU.L charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for IDIN.L.
Доходность
Сравнение доходности IITU.L и IDIN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IITU.L торгуется в GBp, в то время как IDIN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDIN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IITU.L показывает доходность 14.24%, а IDIN.L немного ниже – 14.05%. За последние 10 лет акции IITU.L превзошли акции IDIN.L по среднегодовой доходности: 24.81% против 6.98% соответственно.
IITU.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 14.87%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 24.81%
IDIN.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 14.05%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение доходности по годам IITU.L и IDIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 14.24% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
IDIN.L iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 14.05% | 4.93% | 10.69% | -5.02% | 5.26% | 18.27% | -4.84% | 19.26% | 3.77% | 4.93% |
Correlation
The correlation between IITU.L and IDIN.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.35 |
The correlation between IITU.L and IDIN.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IITU.L vs. IDIN.L — Ранг доходности на риск
IITU.L
IDIN.L
Сравнение IITU.L c IDIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (IDIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IITU.L | IDIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.73 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 8.41 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IITU.L и IDIN.L
Максимальная просадка IITU.L за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки IDIN.L в -36.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и IDIN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IITU.L | IDIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.09% | -36.86% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -4.98% | -11.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -11.31% | -16.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -23.50% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | -27.06% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -0.04% | -9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -7.25% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 2.21% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IITU.L и IDIN.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (IDIN.L) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IITU.L | IDIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 3.41% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 9.64% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 11.69% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.39% | 13.10% | +13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 14.46% | +9.25% |
Сравнение комиссий IITU.L и IDIN.L
IITU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IDIN.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IITU.L и IDIN.L
IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDIN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIN.L iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 2.01% | 2.20% | 2.36% | 2.37% | 2.11% | 1.93% | 2.08% | 2.05% | 2.34% | 2.60% | 2.80% | 3.20% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IITU.L and IDIN.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for IDIN.L.
IITU.L is categorized as Technology Equities, while IDIN.L is Mid Cap Value Equities. IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while IDIN.L tracks FTSE Global Core Infrastructure Index (USD). Their fees differ too: 0.15% for IITU.L and 0.65% for IDIN.L.
Подберите оптимальное распределение для IITU.L и IDIN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор