PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IITU.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IITU.L с CNDX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IITU.L returned 27.26%/yr vs 22.53%/yr for CNDX.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IITU.L charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности IITU.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IITU.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IITU.L показывает доходность 23.25%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью 20.14%. За последние 10 лет акции IITU.L превзошли акции CNDX.L по среднегодовой доходности: 27.26% против 22.53% соответственно.

IITU.L

1 день
-2.08%
1 месяц
14.24%
С начала года
23.25%
6 месяцев
22.00%
1 год
53.38%
3 года*
30.94%
5 лет*
25.50%
10 лет*
27.26%

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
8.19%
С начала года
20.14%
6 месяцев
17.88%
1 год
40.89%
3 года*
24.77%
5 лет*
18.88%
10 лет*
22.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IITU.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		23.25%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		20.10%11.22%28.66%48.50%-25.54%29.17%43.97%32.82%4.84%20.91%

Correlation

The correlation between IITU.L and CNDX.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.92

The correlation between IITU.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IITU.L и CNDX.L

Секторы
IITU.L
CNDX.L

Технологии

99.6%
57.3%

Энергетика

0.1%
0.5%

Промышленность

0.0%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

IITU.L
99.6%
CNDX.L
57.3%

Энергетика

IITU.L
0.1%
CNDX.L
0.5%

Промышленность

IITU.L
0.0%
CNDX.L
2.8%

Сырьевые материалы

IITU.L

-

CNDX.L
1.1%

Коммуникационные услуги

IITU.L

-

CNDX.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

IITU.L

-

CNDX.L
11.6%

Потребительский защитный сектор

IITU.L

-

CNDX.L
6.9%

Финансовые услуги

IITU.L

-

CNDX.L
0.2%

Здравоохранение

IITU.L

-

CNDX.L
3.8%

Недвижимость

IITU.L

-

CNDX.L
0.1%

Коммунальные услуги

IITU.L

-

CNDX.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

IITU.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IITU.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IITU.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.61

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.49

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.70

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

10.51

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IITU.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IITU.L на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IITU.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IITU.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.94

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

1.11

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.17

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IITU.L и CNDX.L

Максимальная просадка IITU.L за все время составила -28.03%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IITU.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-27.74%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-11.11%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-24.37%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-27.74%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-27.74%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-0.66%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-4.72%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

3.93%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IITU.L и CNDX.L

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IITU.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

4.89%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

11.60%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

15.74%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

20.08%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

20.20%

+1.11%

Сравнение комиссий IITU.L и CNDX.L

IITU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IITU.L и CNDX.L

Ни IITU.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IITU.L and CNDX.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

IITU.L is categorized as Technology Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for IITU.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IITU.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор