PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IISU.L с PAVE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IISU.L с PAVE.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IISU.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and PAVE.L (Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating) are both Industrials Equities funds - IISU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index while PAVE.L tracks the Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IISU.L returned 21.00%/yr vs 24.64%/yr for PAVE.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IISU.L charges 0.15%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.L.

Доходность

Сравнение доходности IISU.L и PAVE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IISU.L торгуется в GBp, в то время как PAVE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAVE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IISU.L показывает доходность 20.55%, что значительно ниже, чем у PAVE.L с доходностью 26.03%.

IISU.L

1 день
1.24%
1 месяц
8.07%
С начала года
20.55%
6 месяцев
20.59%
1 год
33.37%
3 года*
21.00%
5 лет*
14.99%
10 лет*
—

PAVE.L

1 день
1.29%
1 месяц
8.98%
С начала года
26.03%
6 месяцев
25.18%
1 год
45.84%
3 года*
24.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IISU.L и PAVE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		20.55%11.24%19.29%11.45%6.06%2.12%
PAVE.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating		26.03%11.27%20.02%24.98%4.80%2.64%

Correlation

The correlation between IISU.L and PAVE.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.85

The correlation between IISU.L and PAVE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IISU.L и PAVE.L

Секторы
IISU.L
PAVE.L

Промышленность

90.5%
75.1%

Коммунальные услуги

5.3%
3.2%

Технологии

3.5%
1.0%

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.2%
20.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

IISU.L
90.5%
PAVE.L
75.1%

Коммунальные услуги

IISU.L
5.3%
PAVE.L
3.2%

Технологии

IISU.L
3.5%
PAVE.L
1.0%

Потребительский циклический сектор

IISU.L
0.5%
PAVE.L

-

Сырьевые материалы

IISU.L
0.2%
PAVE.L
20.1%

Коммуникационные услуги

IISU.L

-

PAVE.L

-

Потребительский защитный сектор

IISU.L

-

PAVE.L
0.3%

Энергетика

IISU.L

-

PAVE.L
0.3%

Финансовые услуги

IISU.L

-

PAVE.L

-

Здравоохранение

IISU.L

-

PAVE.L

-

Недвижимость

IISU.L

-

PAVE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с IISU.L:
IISU.L с UIFS.LIISU.L с JRDG.LIISU.L с VOOIISU.L с SGLN.LIISU.L с XLIIISU.L с QQQIISU.L с BRIP.L
Часто сравнивают с PAVE.L:
PAVE.L с XLBS.LPAVE.L с SXLI.LPAVE.L с BUGG.LPAVE.L с MTRL.LPAVE.L с XLIS.LPAVE.L с BOTG.LPAVE.L с XLBP.L

Доходность на риск

IISU.L vs. PAVE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IISU.L
Ранг доходности на риск IISU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISU.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISU.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISU.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISU.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PAVE.L
Ранг доходности на риск PAVE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IISU.L c PAVE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IISU.LPAVE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.53

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.49

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

4.56

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

16.30

-5.04

IISU.L vs. PAVE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IISU.L на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IISU.L и PAVE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IISU.L и PAVE.L

Максимальная просадка IISU.L за все время составила -35.68%, что больше максимальной просадки PAVE.L в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISU.L и PAVE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IISU.LPAVE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-28.27%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-10.00%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.12%

-28.27%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-5.43%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.81%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IISU.L и PAVE.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) составляет 4.63%, в то время как у Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что IISU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IISU.LPAVE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.50%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

14.44%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

18.06%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

20.86%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

20.86%

+3.98%

Сравнение комиссий IISU.L и PAVE.L

IISU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PAVE.L в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IISU.L и PAVE.L

Ни IISU.L, ни PAVE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IISU.L and PAVE.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IISU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IISU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.L.

IISU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, while PAVE.L tracks Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.15% for IISU.L and 0.47% for PAVE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IISU.L и PAVE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор