PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IISIX с SUBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IISIX с SUBFX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

IISIX (Voya Strategic Income Opportunities Fund) and SUBFX (Carillon Reams Unconstrained Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, IISIX returned 3.39%/yr vs 3.90%/yr for SUBFX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IISIX charges 0.61%/yr vs 0.50%/yr for SUBFX.

Доходность

Сравнение доходности IISIX и SUBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Strategic Income Opportunities Fund (IISIX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IISIX показывает доходность 1.27%, а SUBFX немного выше – 1.30%. За последние 10 лет акции IISIX уступали акциям SUBFX по среднегодовой доходности: 3.39% против 3.90% соответственно.

IISIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
1.17%
С начала года
1.27%
1 год
3.49%
3 года*
6.02%
5 лет*
2.33%
10 лет*
3.39%

SUBFX

1 день
0.16%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
1.39%
С начала года
1.30%
1 год
4.92%
3 года*
7.05%
5 лет*
3.64%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IISIX и SUBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IISIX
Voya Strategic Income Opportunities Fund		1.27%5.94%6.78%6.69%-8.19%1.54%1.46%8.47%1.65%5.87%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		1.30%10.61%4.22%8.53%-4.74%-0.32%11.18%6.52%0.53%2.04%

Correlation

The correlation between IISIX and SUBFX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.47

Over the past year, IISIX and SUBFX have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Strategic Income Opportunities Fund

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Часто сравнивают с IISIX:
IISIX с IRVIXIISIX с DCAIXIISIX с EGRIXIISIX с IEDAXIISIX с EIGMXIISIX с APFPXIISIX с AFLIX
Часто сравнивают с SUBFX:
SUBFX с DCAIXSUBFX с STBNXSUBFX с RBSIXSUBFX с PDINXSUBFX с MWCIXSUBFX с SIFFXSUBFX с BERCX

Доходность на риск

IISIX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IISIX
Ранг доходности на риск IISIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SUBFX
Ранг доходности на риск SUBFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IISIX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Strategic Income Opportunities Fund (IISIX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IISIXSUBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.40

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.07

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.04

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

7.19

+0.70

IISIX vs. SUBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IISIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUBFX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IISIX и SUBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IISIX и SUBFX

Максимальная просадка IISIX за все время составила -17.64%, что больше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISIX и SUBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IISIXSUBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.64%

-11.22%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-2.34%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.22%

-4.88%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

-10.87%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.64%

-11.22%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-1.46%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.66%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IISIX и SUBFX

Текущая волатильность для Voya Strategic Income Opportunities Fund (IISIX) составляет 0.94%, в то время как у Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что IISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IISIXSUBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.29%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.97%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

3.42%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

5.51%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

5.30%

-1.88%

Сравнение комиссий IISIX и SUBFX

IISIX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IISIX и SUBFX

Дивидендная доходность IISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности SUBFX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IISIX
Voya Strategic Income Opportunities Fund		3.98%3.70%5.66%3.75%2.70%2.86%3.87%4.55%4.38%4.12%4.09%0.81%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		6.09%6.44%4.92%4.52%2.16%1.96%3.01%2.83%2.06%1.17%1.01%0.52%

Часто задаваемые вопросы

IISIX and SUBFX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUBFX has higher volatility (1.29%) compared to IISIX (0.94%). In terms of maximum drawdown, IISIX dropped -17.64% vs SUBFX's -11.22%.

SUBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IISIX и SUBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор