PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Voya Strategic Income Opportunities Fund (IISIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS92913L8744
CUSIP92913L874
ЭмитентVoya
Дата выпуска1 нояб. 2012 г.
КатегорияNontraditional Bonds
Минимальные инвестиции$250,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия IISIX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IISIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Strategic Income Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.86%
15.85%
IISIX (Voya Strategic Income Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Voya Strategic Income Opportunities Fund показал доход в 5.25% с начала года и 10.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Voya Strategic Income Opportunities Fund составила 3.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.18%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.25%21.88%
1 месяц-1.07%0.89%
6 месяцев3.86%15.85%
1 год10.45%38.63%
5 лет (среднегодовая)2.06%13.69%
10 лет (среднегодовая)3.39%11.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IISIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.81%0.12%0.59%-0.41%1.15%0.79%1.46%0.54%1.17%5.25%
20232.18%-0.31%0.06%1.26%-0.56%0.31%1.02%0.46%-0.77%-0.19%2.74%2.15%8.59%
2022-0.46%-1.30%-1.09%-1.46%-0.54%-1.43%1.04%-0.04%-2.57%-0.22%0.33%0.17%-7.35%
20211.02%0.59%-0.11%0.47%0.38%-0.31%-0.11%0.19%0.27%-0.21%-0.42%0.39%2.15%
20200.71%-0.28%-11.00%1.94%2.95%1.51%1.51%1.19%0.32%0.43%1.84%1.13%1.46%
20192.11%0.67%0.51%0.99%0.70%0.98%0.41%0.32%0.34%0.16%0.24%0.74%8.47%
20180.46%0.04%0.05%0.33%0.25%0.14%0.54%0.44%0.24%0.09%-0.18%-0.75%1.66%
20170.77%0.56%0.62%0.61%0.72%0.31%0.62%0.54%0.04%0.24%0.23%0.46%5.88%
2016-0.40%-0.50%1.11%0.95%0.37%0.44%1.25%0.45%0.35%0.27%0.36%0.79%5.55%
20150.72%1.32%0.30%1.00%0.20%-0.40%0.10%-0.40%-0.40%0.60%-0.30%0.31%3.09%
20140.72%1.02%0.30%0.10%0.50%0.60%-0.10%0.80%-0.59%0.50%0.30%-0.22%3.98%
20130.10%0.20%0.20%2.06%-2.60%-2.67%0.81%-0.71%1.02%1.61%0.00%0.80%0.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IISIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IISIX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IISIX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISIX, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISIX, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISIX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISIX, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Strategic Income Opportunities Fund (IISIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IISIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IISIX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IISIX, с текущим значением в 6.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IISIX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IISIX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IISIX, с текущим значением в 26.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0026.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 21.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0021.07

Коэффициент Шарпа

Voya Strategic Income Opportunities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.46
3.27
IISIX (Voya Strategic Income Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Strategic Income Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.47$0.50$0.32$0.35$0.39$0.47$0.44$0.42$0.41$0.08$0.38$0.45

Дивидендный доход

5.13%5.46%3.63%3.47%3.87%4.55%4.38%4.12%4.09%0.81%3.87%4.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Strategic Income Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.39
2023$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.04$0.04$0.04$0.50
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.32
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.47
2018$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.44
2017$0.05$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.42
2016$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.07$0.41
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2013$0.45$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.18%
-0.87%
IISIX (Voya Strategic Income Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Voya Strategic Income Opportunities Fund показал максимальную просадку в 17.64%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

Текущая просадка Voya Strategic Income Opportunities Fund составляет 1.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.64%24 февр. 2020 г.2325 мар. 2020 г.1774 дек. 2020 г.200
-8.73%9 июн. 2021 г.34720 окт. 2022 г.30029 дек. 2023 г.647
-6.44%10 мая 2013 г.3225 июн. 2013 г.1964 апр. 2014 г.228
-1.69%2 июн. 2015 г.17916 февр. 2016 г.4013 апр. 2016 г.219
-1.66%8 нояб. 2018 г.3021 дек. 2018 г.1210 янв. 2019 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Voya Strategic Income Opportunities Fund составляет 0.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.51%
2.54%
IISIX (Voya Strategic Income Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)