Сравнение IIRGX с IMCDX
IIRGX (Voya Retirement Growth Portfolio) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - IIRGX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IIRGX charges 0.26%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности IIRGX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IIRGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 9.96%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IIRGX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRGX Voya Retirement Growth Portfolio | 9.29% | 16.01% | 14.97% | 18.48% | -16.36% | 15.94% | 14.05% | 22.14% | -9.13% | 17.15% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between IIRGX and IMCDX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIRGX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
IIRGX
IMCDX
Сравнение IIRGX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Growth Portfolio (IIRGX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRGX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRGX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IIRGX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIRGX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.97% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRGX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIRGX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.31% | — | — |
Сравнение комиссий IIRGX и IMCDX
IIRGX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRGX и IMCDX
Дивидендная доходность IIRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.02%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRGX Voya Retirement Growth Portfolio | 27.02% | 29.53% | 8.53% | 10.23% | 18.26% | 6.16% | 6.49% | 9.65% | 9.24% | 9.08% | 7.96% | 2.20% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
IIRGX and IMCDX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IIRGX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор