PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIND.L с NDIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIND.L с NDIA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IIND.L (iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)) and NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. IIND.L is passively managed, while NDIA is actively managed. Over the past year, IIND.L returned -12.26% vs -11.13% for NDIA. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IIND.L charges 0.65%/yr vs 0.76%/yr for NDIA.

Доходность

Сравнение доходности IIND.L и NDIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IIND.L торгуется в GBP, в то время как NDIA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NDIA были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IIND.L показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у NDIA с доходностью -12.35%.

IIND.L

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-13.34%
6 месяцев
-14.17%
1 год
-12.26%
3 года*
2.44%
5 лет*
4.45%
10 лет*
—

NDIA

1 день
-0.87%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-12.35%
6 месяцев
-13.02%
1 год
-11.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIND.L и NDIA

2026 (YTD)202520242023
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		-13.34%-2.94%11.13%14.24%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-12.35%-2.44%7.60%12.71%

Correlation

The correlation between IIND.L and NDIA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.80

The correlation between IIND.L and NDIA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IIND.L и NDIA

Секторы
IIND.L
NDIA

Финансовые услуги

28.3%
32.7%

Потребительский циклический сектор

12.5%
11.0%

Промышленность

10.3%
10.3%

Энергетика

9.5%
9.9%

Технологии

8.3%
7.1%

Сырьевые материалы

8.0%
7.0%

Потребительский защитный сектор

6.2%
6.3%

Здравоохранение

6.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.7%
5.6%

Коммунальные услуги

4.6%
3.6%

Недвижимость

1.4%
3.0%

Финансовые услуги

IIND.L
28.3%
NDIA
32.7%

Потребительский циклический сектор

IIND.L
12.5%
NDIA
11.0%

Промышленность

IIND.L
10.3%
NDIA
10.3%

Энергетика

IIND.L
9.5%
NDIA
9.9%

Технологии

IIND.L
8.3%
NDIA
7.1%

Сырьевые материалы

IIND.L
8.0%
NDIA
7.0%

Потребительский защитный сектор

IIND.L
6.2%
NDIA
6.3%

Здравоохранение

IIND.L
6.2%
NDIA
3.4%

Коммуникационные услуги

IIND.L
4.7%
NDIA
5.6%

Коммунальные услуги

IIND.L
4.6%
NDIA
3.6%

Недвижимость

IIND.L
1.4%
NDIA
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)

Global X Funds - Global X India Active ETF

Часто сравнивают с IIND.L:
IIND.L с FRIN.LIIND.L с INDAIIND.L с QDV5.DEIIND.L с FLINIIND.L с IS3N.DEIIND.L с 2B77.DEIIND.L с SPY
Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с IITU.L

Доходность на риск

IIND.L vs. NDIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIND.L
Ранг доходности на риск IIND.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIND.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIND.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIND.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIND.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIND.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIND.L c NDIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIND.LNDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.73

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
-1.00

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.89

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.66

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.49

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIND.L vs. NDIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIND.L на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDIA равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIND.L и NDIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIND.LNDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.09

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IIND.L и NDIA

Максимальная просадка IIND.L за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки NDIA в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIND.L и NDIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIND.LNDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-21.57%

-23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.76%

-17.05%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.22%

-19.98%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-6.82%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

7.47%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IIND.L и NDIA

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) имеют волатильность 5.51% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIND.LNDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.74%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

12.99%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

15.28%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

15.42%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

15.42%

+9.59%

Сравнение комиссий IIND.L и NDIA

IIND.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NDIA в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIND.L и NDIA

IIND.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

ПозицияTTM202520242023
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.26%1.10%3.66%0.28%

Часто задаваемые вопросы

IIND.L and NDIA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IIND.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IIND.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.65% for IIND.L and 0.76% for NDIA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIND.L и NDIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор