PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IICIX с GUGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IICIX с GUGAX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IICIX (Voya Intermediate Bond Fund Class I) and GUGAX (GMO Multi-Sector Fixed Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, IICIX returned 1.94%/yr vs 1.37%/yr for GUGAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IICIX charges 0.36%/yr vs 0.45%/yr for GUGAX.

Доходность

Сравнение доходности IICIX и GUGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Intermediate Bond Fund Class I (IICIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IICIX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции IICIX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 1.94% против 1.37% соответственно.

IICIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
0.39%
С начала года
0.28%
1 год
3.84%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.00%
10 лет*
1.94%

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.73%
С начала года
0.96%
1 год
4.85%
3 года*
4.05%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IICIX и GUGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IICIX
Voya Intermediate Bond Fund Class I		0.28%6.31%2.92%7.62%-14.88%-1.52%8.11%10.12%-0.24%4.84%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.13%4.44%

Correlation

The correlation between IICIX and GUGAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.75

Over the past year, the correlation between IICIX and GUGAX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Intermediate Bond Fund Class I

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Часто сравнивают с IICIX:
IICIX с IIBAXIICIX с ATLAXIICIX с ARINXIICIX с EINFXIICIX с HOBIXIICIX с IEDAXIICIX с AMFIX
Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с GMGEXGUGAX с JCPUXGUGAX с ARINXGUGAX с AAIIXGUGAX с GMCDXGUGAX с BCPIXGUGAX с AMFIX

Доходность на риск

IICIX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IICIX
Ранг доходности на риск IICIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IICIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IICIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IICIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IICIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IICIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IICIX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund Class I (IICIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IICIXGUGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.11

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.63

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.52

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

5.51

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

15.59

-11.86

IICIX vs. GUGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IICIX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа GUGAX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IICIX и GUGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IICIX и GUGAX

Максимальная просадка IICIX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IICIX и GUGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IICIXGUGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-38.57%

+18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-1.00%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.58%

-5.81%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-20.53%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

-23.06%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-6.72%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-11.26%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.38%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IICIX и GUGAX

Voya Intermediate Bond Fund Class I (IICIX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IICIXGUGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.00%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

1.13%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

2.62%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

6.57%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

5.42%

-0.38%

Сравнение комиссий IICIX и GUGAX

IICIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GUGAX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IICIX и GUGAX

Дивидендная доходность IICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности GUGAX в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		3.45%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%
IICIX
Voya Intermediate Bond Fund Class I		3.94%3.34%4.88%4.46%2.27%2.31%5.02%3.62%3.29%3.22%3.31%2.77%

Часто задаваемые вопросы

IICIX and GUGAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IICIX has higher volatility (1.18%) compared to GUGAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, IICIX dropped -19.96% vs GUGAX's -38.57%.

GUGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IICIX и GUGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор