PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYU.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHYU.L с IUIT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).

IHYU.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Фонд был запущен 26 июл. 2019 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHYU.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYU.L и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		-0.65%9.51%6.92%10.99%-9.03%3.92%4.74%12.99%-1.50%5.37%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-8.69%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.90%-1.41%38.43%

Доходность по периодам

С начала года, IHYU.L показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -8.69%. За последние 10 лет акции IHYU.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 5.27% против 22.50% соответственно.

IHYU.L

1 день
0.83%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
1.02%
1 год
6.99%
3 года*
7.77%
5 лет*
3.86%
10 лет*
5.27%

IUIT.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-7.50%
1 год
28.44%
3 года*
26.73%
5 лет*
17.80%
10 лет*
22.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IHYU.L:
IHYU.L с HYGIHYU.L с EMBIHYU.L с IHYA.LIHYU.L с STHY.LIHYU.L с GFGB.LIHYU.L с STHE.LIHYU.L с GHYU.L
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Сравнение комиссий IHYU.L и IUIT.L

IHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.

IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

IHYU.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYU.L
Ранг доходности на риск IHYU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYU.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYU.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYU.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYU.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYU.LIUIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.18

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.74

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.12

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.70

6.48

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYU.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYU.L на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа IUIT.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYU.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYU.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.18

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.76

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.04

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.02

-0.31

Корреляция

Корреляция между IHYU.L и IUIT.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYU.L и IUIT.L

Дивидендная доходность IHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.80%6.14%6.39%5.62%4.81%4.35%4.79%5.42%5.68%5.54%5.61%6.06%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHYU.L и IUIT.L

Максимальная просадка IHYU.L за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYU.L и IUIT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IHYU.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-33.46%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-17.03%

+13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-33.46%

+19.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.83%

-33.46%

+11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-13.31%

+11.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-6.09%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

5.57%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYU.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) составляет 1.87%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что IHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHYU.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

6.32%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

15.15%

-12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

23.91%

-19.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

23.40%

-16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

22.46%

-14.68%