PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHYU.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHYU.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYU.L и ISAC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
-0.37%9.51%6.92%10.99%-9.03%3.92%4.74%12.99%-1.50%5.37%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
-2.22%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.77%-9.73%24.39%

Доходность по периодам

С начала года, IHYU.L показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции IHYU.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: 5.29% против 11.52% соответственно.


IHYU.L

1 день
0.29%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.12%
3 года*
7.75%
5 лет*
3.92%
10 лет*
5.29%

ISAC.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
1.16%
1 год
20.82%
3 года*
17.17%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IHYU.L и ISAC.L

IHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.


Доходность на риск

IHYU.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHYU.L
Ранг доходности на риск IHYU.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYU.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYU.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYU.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYU.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYU.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHYU.LISAC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.33

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.87

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

2.80

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.66

11.98

+2.68

IHYU.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYU.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYU.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHYU.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.33

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.69

+0.02

Корреляция

Корреляция между IHYU.L и ISAC.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYU.L и ISAC.L

Дивидендная доходность IHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
7.78%6.14%6.39%5.62%4.81%4.35%4.79%5.42%5.68%5.54%5.61%6.06%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHYU.L и ISAC.L

Максимальная просадка IHYU.L за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYU.L и ISAC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IHYU.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-33.82%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-8.85%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-26.07%

+12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.83%

-33.82%

+11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-6.16%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-4.74%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

2.05%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYU.L и ISAC.L

Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) составляет 1.90%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что IHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHYU.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

5.48%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

9.25%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

15.56%

-11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

15.47%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

15.88%

-8.10%