Сравнение IHYG.L с SHYG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L).
IHYG.L и SHYG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 22 сент. 2023 г.. SHYG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 3 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHYG.L и SHYG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHYG.L и SHYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -1.39% | 5.32% | 5.71% | 11.34% | -9.47% | 3.04% | 1.14% | 9.71% | -3.57% | 4.81% |
SHYG.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -3.52% | 2.08% | 5.84% | 11.62% | -9.35% | 2.57% | 0.81% | 11.09% | -3.82% | 3.98% |
Разные валюты инструментов
IHYG.L торгуется в EUR, в то время как SHYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHYG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IHYG.L показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у SHYG.L с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции IHYG.L превзошли акции SHYG.L по среднегодовой доходности: 3.06% против 2.55% соответственно.
IHYG.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 3.06%
SHYG.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHYG.L и SHYG.L
И IHYG.L, и SHYG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
IHYG.L vs. SHYG.L — Ранг доходности на риск
IHYG.L
SHYG.L
Сравнение IHYG.L c SHYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYG.L | SHYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.32 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | -0.36 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.34 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | -1.07 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYG.L | SHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.32 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.33 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.43 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между IHYG.L и SHYG.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYG.L и SHYG.L
Дивидендная доходность IHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, тогда как SHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.28% | 5.44% | 6.10% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.76% | 3.68% | 3.77% | 4.03% | 4.59% |
SHYG.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0.00% | 2.75% | 6.24% | 5.39% | 3.58% | 3.13% | 3.66% | 3.86% | 3.65% | 3.74% | 3.83% | 4.55% |
Просадки
Сравнение просадок IHYG.L и SHYG.L
Максимальная просадка IHYG.L за все время составила -25.61%, примерно равная максимальной просадке SHYG.L в -26.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYG.L и SHYG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHYG.L | SHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -22.96% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -6.43% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -15.33% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.61% | -22.96% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -4.87% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -4.87% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.85% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYG.L и SHYG.L
Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) составляет 1.94%, в то время как у iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что IHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHYG.L | SHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 3.68% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 4.26% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 5.99% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 6.17% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.77% | 7.65% | -0.88% |