PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHYG.L с SHYG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHYG.L и SHYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYG.L и SHYG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
-1.39%5.32%5.71%11.34%-9.47%3.04%1.14%9.71%-3.57%4.81%
SHYG.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
-3.52%2.08%5.84%11.62%-9.35%2.57%0.81%11.09%-3.82%3.98%
Разные валюты инструментов

IHYG.L торгуется в EUR, в то время как SHYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHYG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IHYG.L показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у SHYG.L с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции IHYG.L превзошли акции SHYG.L по среднегодовой доходности: 3.06% против 2.55% соответственно.


IHYG.L

1 день
0.91%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.35%
1 год
3.03%
3 года*
5.80%
5 лет*
2.37%
10 лет*
3.06%

SHYG.L

1 день
1.35%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-2.52%
1 год
-1.93%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Сравнение комиссий IHYG.L и SHYG.L

И IHYG.L, и SHYG.L имеют комиссию равную 0.50%.


Доходность на риск

IHYG.L vs. SHYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHYG.L
Ранг доходности на риск IHYG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYG.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYG.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYG.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYG.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYG.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина

SHYG.L
Ранг доходности на риск SHYG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYG.L c SHYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHYG.LSHYG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

-0.32

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

-0.36

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.94

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.34

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

-1.07

+5.62

IHYG.L vs. SHYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYG.L на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа SHYG.L равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYG.L и SHYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHYG.LSHYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.32

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.23

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.43

+0.18

Корреляция

Корреляция между IHYG.L и SHYG.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYG.L и SHYG.L

Дивидендная доходность IHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, тогда как SHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
5.28%5.44%6.10%5.41%3.70%3.07%3.67%3.76%3.68%3.77%4.03%4.59%
SHYG.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
0.00%2.75%6.24%5.39%3.58%3.13%3.66%3.86%3.65%3.74%3.83%4.55%

Просадки

Сравнение просадок IHYG.L и SHYG.L

Максимальная просадка IHYG.L за все время составила -25.61%, примерно равная максимальной просадке SHYG.L в -26.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYG.L и SHYG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IHYG.LSHYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-22.96%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-6.43%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-15.33%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.61%

-22.96%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-4.87%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-4.87%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.85%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYG.L и SHYG.L

Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) составляет 1.94%, в то время как у iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что IHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHYG.LSHYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.68%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

4.26%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

5.99%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

6.17%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

7.65%

-0.88%