Сравнение IHYG.L с HYGU.L
IHYG.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and HYGU.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both European High Yield Bonds funds from iShares - IHYG.L tracks the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index while HYGU.L tracks the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, IHYG.L returned 2.69%/yr vs 5.22%/yr for HYGU.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IHYG.L charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for HYGU.L.
Доходность
Сравнение доходности IHYG.L и HYGU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IHYG.L торгуется в EUR, в то время как HYGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYGU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IHYG.L показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у HYGU.L с доходностью 4.81%.
IHYG.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.02%
HYGU.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 3.50%
- С начала года
- 4.81%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHYG.L и HYGU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0.96% | 5.32% | 5.71% | 11.34% | -9.47% | 3.04% | 1.14% | 9.70% | -3.57% | 0.49% |
HYGU.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 4.81% | -5.49% | 14.37% | 10.15% | -1.38% | 11.48% | -6.26% | 15.37% | 3.80% | -1.26% |
Correlation
The correlation between IHYG.L and HYGU.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHYG.L vs. HYGU.L — Ранг доходности на риск
IHYG.L
HYGU.L
Сравнение IHYG.L c HYGU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (HYGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHYG.L | HYGU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.95 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 5.05 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHYG.L и HYGU.L
Максимальная просадка IHYG.L за все время составила -25.61%, примерно равная максимальной просадке HYGU.L в -25.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYG.L и HYGU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHYG.L | HYGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -25.92% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -3.35% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | -11.30% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -11.30% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -2.54% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -3.94% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.29% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYG.L и HYGU.L
Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) составляет 0.60%, в то время как у iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (HYGU.L) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что IHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHYG.L | HYGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 1.24% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 4.51% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 6.43% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 7.99% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 9.31% | -2.56% |
Сравнение комиссий IHYG.L и HYGU.L
IHYG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYGU.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYG.L и HYGU.L
Дивидендная доходность IHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, тогда как HYGU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGU.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 6.51% | 5.44% | 6.10% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.76% | 3.68% | 3.77% | 4.03% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
IHYG.L and HYGU.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHYG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHYG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for HYGU.L.
IHYG.L tracks Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, while HYGU.L tracks Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index (EUR). Their fees differ too: 0.50% for IHYG.L and 0.55% for HYGU.L.
Подберите оптимальное распределение для IHYG.L и HYGU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор