PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYAX с THHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHYAX с THHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).

IHYAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IHYAX и THHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYAX и THHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYAX
Voya High Yield Bond Fund		-1.30%6.99%6.45%10.63%-13.95%3.71%5.54%14.51%-3.38%5.85%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		-0.03%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%5.21%7.37%-0.80%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, IHYAX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции IHYAX превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 4.20% против 3.04% соответственно.

IHYAX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-0.30%
1 год
4.44%
3 года*
6.18%
5 лет*
2.17%
10 лет*
4.20%

THHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.81%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.60%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya High Yield Bond Fund

Toews Tactical Income Fund

Часто сравнивают с IHYAX:
IHYAX с FXAIXIHYAX с VTIHYAX с IFTIXIHYAX с IEDAXIHYAX с INGIXIHYAX с IPHYXIHYAX с IRLNX
Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с GTOTHHYX с TOTLTHHYX с GSYTHHYX с CPMPXTHHYX с SSTHXTHHYX с PRFRX

Сравнение комиссий IHYAX и THHYX

IHYAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.

THHYX
Toews Tactical Income Fund
IHYAX
Voya High Yield Bond Fund

Доходность на риск

IHYAX vs. THHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYAX
Ранг доходности на риск IHYAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYAX c THHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYAXTHHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.80

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.78

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

4.39

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

10.88

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYAX vs. THHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYAX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THHYX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYAX и THHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYAXTHHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.80

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.83

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.13

-0.16

Корреляция

Корреляция между IHYAX и THHYX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYAX и THHYX

Дивидендная доходность IHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности THHYX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYAX
Voya High Yield Bond Fund		4.40%4.98%5.93%4.91%5.38%4.01%5.00%5.17%5.63%5.21%5.14%5.54%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.52%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%

Просадки

Сравнение просадок IHYAX и THHYX

Максимальная просадка IHYAX за все время составила -38.22%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYAX и THHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHYAXTHHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.22%

-8.83%

-29.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-1.12%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-8.83%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.25%

-8.83%

-11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.90%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-1.64%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.45%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYAX и THHYX

Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что IHYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHYAXTHHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

0.59%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

1.57%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

2.74%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.09%

3.90%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

3.68%

+1.78%