Сравнение IHYAX с IMCDX
IHYAX (Voya High Yield Bond Fund) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - IHYAX is a High Yield Bonds fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHYAX charges 1.04%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности IHYAX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IHYAX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 4.14%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHYAX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYAX Voya High Yield Bond Fund | 0.87% | 6.99% | 6.45% | 10.63% | -13.95% | 3.71% | 5.54% | 14.51% | -3.38% | 5.85% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between IHYAX and IMCDX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.53 |
The correlation between IHYAX and IMCDX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHYAX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
IHYAX
IMCDX
Сравнение IHYAX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYAX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYAX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IHYAX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHYAX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.22% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYAX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHYAX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | — | — |
Сравнение комиссий IHYAX и IMCDX
IHYAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYAX и IMCDX
Дивидендная доходность IHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYAX Voya High Yield Bond Fund | 4.60% | 4.98% | 5.93% | 4.91% | 5.38% | 4.01% | 5.00% | 5.17% | 5.63% | 5.21% | 5.14% | 5.54% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
IHYAX and IMCDX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IHYAX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор