Сравнение IHY с NHYB
IHY (VanEck Vectors International High Yield Bond ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IHY tracks the Bank of America Merrill Lynch Global Ex-‐US Issuers High Yield Constrained Index while NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHY charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности IHY и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHY показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у NHYB с доходностью 1.96%.
IHY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 4.29%
NHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHY и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | 0.75% | 0.71% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.96% | 1.24% |
Correlation
The correlation between IHY and NHYB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHY vs. NHYB — Ранг доходности на риск
IHY
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IHY c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHY | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHY и NHYB
Максимальная просадка IHY за все время составила -27.63%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHY и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHY | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.63% | -2.40% | -25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.15% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -0.36% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IHY и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHY | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 3.62% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 3.62% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 3.62% | +4.03% |
Сравнение комиссий IHY и NHYB
IHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHY и NHYB
Дивидендная доходность IHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности NHYB в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | 5.70% | 5.31% | 5.60% | 5.26% | 4.97% | 4.55% | 4.65% | 4.86% | 4.70% | 4.36% | 5.11% | 5.79% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IHY and NHYB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for IHY.
IHY has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 4.24% for NHYB.
IHY tracks Bank of America Merrill Lynch Global Ex-‐US Issuers High Yield Constrained Index, while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: VanEck and Nuveen. Their fees differ too: 0.40% for IHY and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для IHY и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор