Сравнение IHHG.L с AT1D.L
IHHG.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and AT1D.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - IHHG.L is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD), while AT1D.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHHG.L returned 3.11%/yr vs 3.61%/yr for AT1D.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IHHG.L charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for AT1D.L.
Доходность
Сравнение доходности IHHG.L и AT1D.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IHHG.L торгуется в GBP, в то время как AT1D.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AT1D.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IHHG.L показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у AT1D.L с доходностью 2.72%.
IHHG.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 1.59%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- —
AT1D.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHHG.L и AT1D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHHG.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.59% | 9.03% | 6.38% | 9.77% | -10.41% | 3.44% | 2.55% | 10.54% | -4.02% |
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 2.72% | 3.15% | 12.17% | -3.30% | 1.10% | 4.76% | 4.84% | 14.79% | -23.76% |
Correlation
The correlation between IHHG.L and AT1D.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г. | 0.03 |
The correlation between IHHG.L and AT1D.L shifts across timeframes, from -0.07 (3 years) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHHG.L vs. AT1D.L — Ранг доходности на риск
IHHG.L
AT1D.L
Сравнение IHHG.L c AT1D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IHHG.L) и Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHHG.L | AT1D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.42 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 6.82 | +3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHHG.L и AT1D.L
Максимальная просадка IHHG.L за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки AT1D.L в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHHG.L и AT1D.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHHG.L | AT1D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.51% | -27.40% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -3.35% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.38% | -9.14% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.78% | -22.70% | +7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -1.32% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -8.42% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 1.19% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHHG.L и AT1D.L
Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IHHG.L) составляет 0.79%, в то время как у Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что IHHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AT1D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHHG.L | AT1D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.70% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 4.74% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 6.49% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 9.88% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.01% | 14.08% | -6.07% |
Сравнение комиссий IHHG.L и AT1D.L
IHHG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AT1D.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHHG.L и AT1D.L
Дивидендная доходность IHHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности AT1D.L в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 5.99% | 6.07% | 6.14% | 6.24% | 5.79% | 4.25% | 5.63% | 5.59% | 1.12% |
IHHG.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.15% | 6.06% | 6.23% | 5.55% | 5.21% | 4.25% | 4.89% | 5.47% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
IHHG.L and AT1D.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AT1D.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AT1D.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for IHHG.L.
IHHG.L is categorized as Corporate Bonds, while AT1D.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. IHHG.L tracks iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD), while AT1D.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for IHHG.L and 0.39% for AT1D.L.
Подберите оптимальное распределение для IHHG.L и AT1D.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор