Сравнение IHD с FQEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).
IHD управляется Voya. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IHD и FQEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHD и FQEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 8.32% | 41.70% | 7.80% | 13.95% | -17.18% | -1.63% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 13.32% | 55.98% | 6.67% | 12.18% | -20.68% | 0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, IHD показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 13.32%.
IHD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 10.18%
FQEMX
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 13.32%
- 6 месяцев
- 26.62%
- 1 год
- 79.53%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHD и FQEMX
IHD берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IHD vs. FQEMX — Ранг доходности на риск
IHD
FQEMX
Сравнение IHD c FQEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHD | FQEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 3.04 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 3.43 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.54 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.69 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 14.41 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHD | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 3.04 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.63 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между IHD и FQEMX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHD и FQEMX
Дивидендная доходность IHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности FQEMX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 10.78% | 11.40% | 13.67% | 10.21% | 13.95% | 10.14% | 9.92% | 9.14% | 10.15% | 8.31% | 11.74% | 14.00% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 2.81% | 3.18% | 3.15% | 4.82% | 3.93% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHD и FQEMX
Максимальная просадка IHD за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD и FQEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHD | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.76% | -34.46% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -18.93% | +7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -15.46% | +9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.15% | -11.09% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.85% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHD и FQEMX
Текущая волатильность для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) составляет 8.45%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что IHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHD | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 12.27% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 20.52% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 24.51% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 19.82% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 19.82% | -0.42% |