Сравнение IHD.AX с IHEB.AX
IHD.AX (iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF) and IHEB.AX (iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD Hedged) ETF) are both exchange-traded funds - IHD.AX is a Dividend fund tracking the iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened Index, while IHEB.AX is a Total Bond Market fund tracking the iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHD.AX returned 7.98%/yr vs 3.42%/yr for IHEB.AX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IHD.AX и IHEB.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHD.AX показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у IHEB.AX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции IHD.AX превзошли акции IHEB.AX по среднегодовой доходности: 7.98% против 3.42% соответственно.
IHD.AX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 5.56%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 7.98%
IHEB.AX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 3.42%
Сравнение доходности по годам IHD.AX и IHEB.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD.AX iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF | 5.56% | 20.16% | 7.98% | 13.98% | -0.62% | 10.21% | -3.33% | 24.74% | -10.48% | 8.59% |
IHEB.AX iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD Hedged) ETF | 0.96% | 13.46% | 6.18% | 9.22% | -17.76% | -1.00% | 7.74% | 18.63% | -7.42% | 12.01% |
Correlation
The correlation between IHD.AX and IHEB.AX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г. | 0.22 |
The correlation between IHD.AX and IHEB.AX shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHD.AX vs. IHEB.AX — Ранг доходности на риск
IHD.AX
IHEB.AX
Сравнение IHD.AX c IHEB.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF (IHD.AX) и iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD Hedged) ETF (IHEB.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHD.AX | IHEB.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.92 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 7.25 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHD.AX и IHEB.AX
Максимальная просадка IHD.AX за все время составила -36.45%, что больше максимальной просадки IHEB.AX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD.AX и IHEB.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHD.AX | IHEB.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.45% | -31.64% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -4.64% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -7.51% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -27.90% | +13.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | -31.64% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -1.10% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -6.27% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.24% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHD.AX и IHEB.AX
iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF (IHD.AX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD Hedged) ETF (IHEB.AX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что IHD.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHEB.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHD.AX | IHEB.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 1.11% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 4.83% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 5.76% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 10.72% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 12.04% | +2.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHD.AX и IHEB.AX
Дивидендная доходность IHD.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности IHEB.AX в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD.AX iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF | 4.04% | 4.16% | 5.53% | 4.56% | 6.57% | 5.33% | 1.93% | 6.41% | 6.10% | 4.91% | 3.79% | 6.85% |
IHEB.AX iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD Hedged) ETF | 6.03% | 5.74% | 9.24% | 5.17% | 8.58% | 6.14% | 9.71% | 6.51% | 3.59% | 6.82% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IHD.AX and IHEB.AX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHD.AX is categorized as Dividend, while IHEB.AX is Total Bond Market. IHD.AX tracks iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened Index, while IHEB.AX tracks iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD Hedged) Index.
Подберите оптимальное распределение для IHD.AX и IHEB.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор