- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 4 дек. 2015 г.
- Категория
- Total Bond Market
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD Hedged) Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IHEB.AX
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD Hedged) ETF (IHEB.AX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции IHEB.AX — A$77. Инвесторы, вложившие A$1,000 в акции IHEB.AX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму A$1,078.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD Hedged) ETF (IHEB.AX) показал доход в 0.96% с начала года и 9.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IHEB.AX составила 3.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.99%.
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD Hedged) ETF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 3.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.99%
Доходность IHEB.AX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 дек. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IHEB.AX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.01% | 1.62% | -4.31% | 2.41% | 1.42% | 0.50% | -0.53% | 0.96% | |||||
| 2025 | 1.75% | 1.36% | -0.84% | 0.41% | 0.43% | 2.73% | 0.95% | 1.46% | 1.79% | 1.65% | -0.11% | 1.17% | 13.46% |
| 2024 | -1.58% | 0.34% | 2.60% | -2.02% | 1.60% | 0.24% | 3.14% | 2.47% | 1.62% | -1.33% | 0.76% | -1.64% | 6.18% |
| 2023 | 2.31% | -2.00% | 0.63% | 0.30% | -0.49% | 1.34% | 2.44% | -1.35% | -3.39% | -0.72% | 6.44% | 3.74% | 9.22% |
| 2022 | -3.79% | -5.32% | 0.38% | -5.73% | -1.58% | -7.00% | 5.14% | -0.55% | -8.98% | 2.73% | 6.29% | 0.31% | -17.76% |
| 2021 | -1.45% | -4.14% | -0.51% | 3.39% | 1.33% | 0.30% | 1.63% | 0.45% | -1.72% | 0.33% | -1.84% | 1.47% | -1.00% |
Метрики бенчмарка
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD Hedged) ETF has an annualized alpha of 5.00%, beta of -0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 04, 2015.
- This ETF participated in 29.78% of S&P 500 Index downside but only 24.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.00%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 24.71%
- Участие в снижении
- 29.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IHEB.AX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD Hedged) ETF (IHEB.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHEB.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.86 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 2.39 | +4.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD Hedged) ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$4.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$4.62 | A$4.56 | A$6.87 | A$3.97 | A$6.36 | A$6.03 | A$10.23 | A$7.06 | A$3.51 | A$7.46 |
Дивидендный доход | 6.03% | 5.74% | 9.24% | 5.17% | 8.58% | 6.14% | 9.71% | 6.51% | 3.59% | 6.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD Hedged) ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.19 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.27 | A$3.46 | |||||
| 2025 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.28 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.12 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.16 | A$0.00 | A$0.00 | A$4.56 |
| 2024 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.35 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.78 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.74 | A$0.00 | A$0.00 | A$6.87 |
| 2023 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.37 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.24 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.35 | A$0.00 | A$0.00 | A$3.97 |
| 2022 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.90 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$4.02 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.43 | A$0.00 | A$0.00 | A$6.36 |
| 2021 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.59 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.94 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.50 | A$0.00 | A$0.00 | A$6.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD Hedged) ETF показал максимальную просадку в 31.64%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.
Текущая просадка iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD Hedged) ETF составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.64%март 2020 г. | 24d | 4mo 4d | 4mo 28dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.90%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 9mo | 3y 10moсент. 2021 г. - авг. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.92%нояб. 2018 г. | 10mo 23d | 3mo 29d | 1y 2moянв. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-6.97%март 2021 г. | 2mo 8d | 4mo 9d | 6mo 17dдек. 2020 г. - июль 2021 г. | — |
-6.69%нояб. 2016 г. | 1mo 6d | 4mo 27d | 6mo 3dокт. 2016 г. - апр. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| IHEB.AX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.64% | -41.07% | +9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -11.69% | +7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.51% | -17.74% | +10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.90% | -22.01% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.64% | -24.71% | -6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.97% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -11.02% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 4.20% | -2.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IHEB.AX
Добавьте iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD Hedged) ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IHEB.AX