Сравнение IHCU.L с XDWH.L
IHCU.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds - IHCU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD) while XDWH.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHCU.L returned 9.50%/yr vs 8.00%/yr for XDWH.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IHCU.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.L.
Доходность
Сравнение доходности IHCU.L и XDWH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IHCU.L торгуется в GBp, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IHCU.L показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции IHCU.L превзошли акции XDWH.L по среднегодовой доходности: 9.50% против 8.00% соответственно.
IHCU.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.50%
XDWH.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 2.64%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам IHCU.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHCU.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.35% | 6.77% | 3.96% | -3.89% | 8.99% | 29.15% | 8.09% | 16.89% | 10.43% | 11.31% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 3.25% | 7.04% | 2.51% | -1.38% | 5.83% | 21.71% | 9.57% | 18.28% | 8.16% | 9.19% |
Correlation
The correlation between IHCU.L and XDWH.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.88 |
The correlation between IHCU.L and XDWH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHCU.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
IHCU.L
XDWH.L
Сравнение IHCU.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHCU.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.74 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 4.40 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHCU.L и XDWH.L
Максимальная просадка IHCU.L за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHCU.L и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHCU.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -18.80% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -10.43% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -18.80% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.98% | -18.80% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.98% | -18.80% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -3.00% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -4.10% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 4.13% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHCU.L и XDWH.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) имеют волатильность 5.51% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHCU.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.63% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 11.81% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 15.41% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 14.23% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 15.38% | +3.18% |
Сравнение комиссий IHCU.L и XDWH.L
IHCU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHCU.L и XDWH.L
Ни IHCU.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IHCU.L and XDWH.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IHCU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHCU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.L.
IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD), while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for IHCU.L and 0.25% for XDWH.L.
Подберите оптимальное распределение для IHCU.L и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор