PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHCU.L с XDWH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IHCU.L и XDWH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IHCU.L торгуется в GBp, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IHCU.L показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции IHCU.L превзошли акции XDWH.L по среднегодовой доходности: 9.50% против 8.00% соответственно.


IHCU.L

1 день
0.83%
1 месяц
6.67%
6 месяцев
4.07%
С начала года
5.35%
1 год
23.48%
3 года*
7.53%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.50%

XDWH.L

1 день
0.00%
1 месяц
3.73%
6 месяцев
0.63%
С начала года
2.64%
1 год
18.19%
3 года*
5.93%
5 лет*
5.15%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHCU.L и XDWH.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHCU.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)
5.35%6.77%3.96%-3.89%8.99%29.15%8.09%16.89%10.43%11.31%
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C
3.25%7.04%2.51%-1.38%5.83%21.71%9.57%18.28%8.16%9.19%

Correlation

The correlation between IHCU.L and XDWH.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.88

The correlation between IHCU.L and XDWH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Доходность на риск

IHCU.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHCU.L
Ранг доходности на риск IHCU.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHCU.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHCU.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHCU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHCU.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHCU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина

XDWH.L
Ранг доходности на риск XDWH.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHCU.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IHCU.LXDWH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.74

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

4.40

+0.66

IHCU.L vs. XDWH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHCU.L на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа XDWH.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHCU.L и XDWH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHCU.L и XDWH.L

Максимальная просадка IHCU.L за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHCU.L и XDWH.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IHCU.LXDWH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-18.80%

-19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-10.43%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.98%

-18.80%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.98%

-18.80%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.98%

-18.80%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-3.00%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-4.10%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.13%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IHCU.L и XDWH.L

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) имеют волатильность 5.51% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IHCU.LXDWH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.63%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

11.81%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

15.41%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

14.23%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

15.38%

+3.18%

Сравнение комиссий IHCU.L и XDWH.L

IHCU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHCU.L и XDWH.L

Ни IHCU.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, IHCU.L and XDWH.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IHCU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IHCU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.L.

IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD), while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for IHCU.L and 0.25% for XDWH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHCU.L и XDWH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор