PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IH2O.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IH2O.L с SWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IH2O.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IH2O.L returned 10.41%/yr vs 13.91%/yr for SWDA.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IH2O.L charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности IH2O.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IH2O.L показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции IH2O.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 10.41% против 13.91% соответственно.

IH2O.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-2.67%
1 год
4.90%
3 года*
6.36%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.41%

SWDA.L

1 день
0.15%
1 месяц
3.75%
С начала года
10.08%
6 месяцев
9.92%
1 год
27.16%
3 года*
17.68%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IH2O.L и SWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		-1.56%10.23%6.31%7.67%-11.13%33.06%11.63%29.99%-4.91%16.22%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.08%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%12.25%23.03%-3.78%11.78%

Correlation

The correlation between IH2O.L and SWDA.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2009 г.

0.74

Over the past year, the correlation between IH2O.L and SWDA.L has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IH2O.L и SWDA.L

Секторы
IH2O.L
SWDA.L

Коммунальные услуги

46.1%
2.5%

Промышленность

44.2%
10.9%

Сырьевые материалы

5.8%
3.2%

Энергетика

1.9%
4.2%

Технологии

1.2%
30.0%

Потребительский циклический сектор

0.5%
9.0%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Финансовые услуги

-

15.4%

Здравоохранение

-

8.7%

Коммунальные услуги

IH2O.L
46.1%
SWDA.L
2.5%

Промышленность

IH2O.L
44.2%
SWDA.L
10.9%

Сырьевые материалы

IH2O.L
5.8%
SWDA.L
3.2%

Энергетика

IH2O.L
1.9%
SWDA.L
4.2%

Технологии

IH2O.L
1.2%
SWDA.L
30.0%

Потребительский циклический сектор

IH2O.L
0.5%
SWDA.L
9.0%

Недвижимость

IH2O.L
0.2%
SWDA.L
1.8%

Коммуникационные услуги

IH2O.L

-

SWDA.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

IH2O.L

-

SWDA.L
5.2%

Финансовые услуги

IH2O.L

-

SWDA.L
15.4%

Здравоохранение

IH2O.L

-

SWDA.L
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Water UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IH2O.L:
IH2O.L с GLGG.LIH2O.L с FIWIH2O.L с PHOIH2O.L с IVVIH2O.L с IWQU.LIH2O.L с SLVR.DEIH2O.L с CIBR
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Доходность на риск

IH2O.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IH2O.L
Ранг доходности на риск IH2O.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IH2O.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IH2O.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IH2O.LSWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
2.66

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
3.69

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.51

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

4.14

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

16.55

-15.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IH2O.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IH2O.L на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SWDA.L равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IH2O.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IH2O.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.66

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.98

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.96

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.88

-0.27

Просадки

Сравнение просадок IH2O.L и SWDA.L

Максимальная просадка IH2O.L за все время составила -35.40%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IH2O.L и SWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IH2O.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.40%

-25.58%

-9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-6.55%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-18.50%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.14%

-18.50%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.16%

-25.58%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-0.10%

-8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-3.49%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

1.64%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IH2O.L и SWDA.L

iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что IH2O.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IH2O.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.52%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

7.29%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

10.19%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

13.30%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

14.50%

+0.42%

Сравнение комиссий IH2O.L и SWDA.L

IH2O.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IH2O.L и SWDA.L

Дивидендная доходность IH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		1.91%1.78%1.34%1.51%1.32%2.25%1.29%1.84%2.30%1.98%2.17%2.45%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IH2O.L and SWDA.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for IH2O.L.

IH2O.L is categorized as Water Equities, while SWDA.L is Global Equities. IH2O.L tracks S&P Global Water TR, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.65% for IH2O.L and 0.20% for SWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IH2O.L и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор