Сравнение IH2O.L с QQQ3.L
IH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - IH2O.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR, while QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IH2O.L returned 10.37%/yr vs 46.84%/yr for QQQ3.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IH2O.L charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.
Доходность
Сравнение доходности IH2O.L и QQQ3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IH2O.L торгуется в GBp, в то время как QQQ3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IH2O.L показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 39.39%. За последние 10 лет акции IH2O.L уступали акциям QQQ3.L по среднегодовой доходности: 10.37% против 46.84% соответственно.
IH2O.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 10.37%
QQQ3.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 39.39%
- 6 месяцев
- 36.71%
- 1 год
- 90.97%
- 3 года*
- 53.54%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 46.84%
Сравнение доходности по годам IH2O.L и QQQ3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | 4.32% | 9.75% | 6.03% | 7.33% | -11.32% | 32.25% | 11.29% | 29.42% | -5.41% | 15.67% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 39.39% | 18.54% | 62.70% | 194.03% | -77.15% | 89.15% | 124.55% | 120.21% | -16.62% | 95.74% |
Correlation
The correlation between IH2O.L and QQQ3.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2012 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between IH2O.L and QQQ3.L has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IH2O.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск
IH2O.L
QQQ3.L
Сравнение IH2O.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IH2O.L | QQQ3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.52 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 7.25 | -4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IH2O.L и QQQ3.L
Максимальная просадка IH2O.L за все время составила -67.32%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IH2O.L и QQQ3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IH2O.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.32% | -79.21% | +11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -35.87% | +25.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -58.56% | +44.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -79.21% | +56.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.16% | -79.21% | +52.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -13.25% | +9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -18.25% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 12.51% | -8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IH2O.L и QQQ3.L
Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) составляет 4.25%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что IH2O.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IH2O.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 19.34% | -15.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 37.92% | -27.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 48.77% | -36.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 60.81% | -46.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 58.92% | -44.01% |
Сравнение комиссий IH2O.L и QQQ3.L
IH2O.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IH2O.L и QQQ3.L
Дивидендная доходность IH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как QQQ3.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | 1.35% | 1.35% | 1.05% | 1.21% | 1.11% | 1.67% | 1.00% | 1.43% | 1.77% | 1.52% | 1.62% | 1.61% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IH2O.L and QQQ3.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IH2O.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IH2O.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.
IH2O.L is categorized as Water Equities, while QQQ3.L is Nasdaq-100. IH2O.L tracks S&P Global Water TR, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for IH2O.L and 0.75% for QQQ3.L.
Подберите оптимальное распределение для IH2O.L и QQQ3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор