Сравнение IH2O.L с IS3R.DE
IH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF) and IS3R.DE (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IH2O.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR, while IS3R.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IH2O.L returned 10.41%/yr vs 16.43%/yr for IS3R.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IH2O.L charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for IS3R.DE.
Доходность
Сравнение доходности IH2O.L и IS3R.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IH2O.L торгуется в GBp, в то время как IS3R.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3R.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IH2O.L показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у IS3R.DE с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции IH2O.L уступали акциям IS3R.DE по среднегодовой доходности: 10.41% против 16.43% соответственно.
IH2O.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 10.41%
IS3R.DE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 21.49%
- 6 месяцев
- 22.28%
- 1 год
- 34.75%
- 3 года*
- 26.22%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 16.43%
Сравнение доходности по годам IH2O.L и IS3R.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | -1.56% | 10.23% | 6.31% | 7.67% | -11.13% | 33.06% | 11.63% | 29.99% | -4.91% | 16.22% |
IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 21.49% | 14.01% | 31.94% | 5.94% | -8.87% | 15.72% | 22.98% | 24.66% | 1.69% | 21.02% |
Correlation
The correlation between IH2O.L and IS3R.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between IH2O.L and IS3R.DE has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IH2O.L vs. IS3R.DE — Ранг доходности на риск
IH2O.L
IS3R.DE
Сравнение IH2O.L c IS3R.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IH2O.L | IS3R.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.38 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 3.95 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 14.94 | -13.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IH2O.L | IS3R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.11 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.87 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.94 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.92 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок IH2O.L и IS3R.DE
Максимальная просадка IH2O.L за все время составила -35.40%, что больше максимальной просадки IS3R.DE в -23.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IH2O.L и IS3R.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IH2O.L | IS3R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.40% | -23.03% | -12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -8.80% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -21.22% | +7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -21.22% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.16% | -23.03% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -0.93% | -8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -4.96% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.33% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IH2O.L и IS3R.DE
Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) составляет 3.95%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что IH2O.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IH2O.L | IS3R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 6.00% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 14.00% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 16.52% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 16.85% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 17.27% | -2.35% |
Сравнение комиссий IH2O.L и IS3R.DE
IH2O.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IS3R.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IH2O.L и IS3R.DE
Дивидендная доходность IH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как IS3R.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | 1.91% | 1.78% | 1.34% | 1.51% | 1.32% | 2.25% | 1.29% | 1.84% | 2.30% | 1.98% | 2.17% | 2.45% |
IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IH2O.L and IS3R.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3R.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3R.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for IH2O.L.
IH2O.L is categorized as Water Equities, while IS3R.DE is Momentum. IH2O.L tracks S&P Global Water TR, while IS3R.DE tracks MSCI World Momentum Index. Their fees differ too: 0.65% for IH2O.L and 0.25% for IS3R.DE.
Подберите оптимальное распределение для IH2O.L и IS3R.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор